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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，我想問問套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個(gè)概念）
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時(shí)刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時(shí)刻買的債券要比t時(shí)刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights??？請(qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空?qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
、ε~N（0,1），但課程中對(duì)于β的特點(diǎn)似乎沒有詳細(xì)說明，根據(jù)公式來看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機(jī)，而是給定條件，則通過α來確定的PD是需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
2006 年后實(shí)施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法之一，只是在實(shí)施和監(jiān)管上不斷細(xì)化和嚴(yán)格。 基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新
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