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流動(dòng)(dòng)性
老師 為什么選d 為什么s1和s2相等了 用公式怎么算出來的？
這題為什么選C不選B，C和D有什么區(qū)別都是基于歷史的U和σ呀？
投資組合的標準差與其分散程度有什么關系？為什么D選項不對？
b選項cro不會直接干預干預下面的業(yè)務活動吧，d選項錯在all嗎？
前面不是說D1就是德爾塔嗎？為何這里兩者數據不一致
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
老師好，D選項中為什么參數法依賴于相關系數矩陣？
D就是有關系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因為幸存者偏差歷史數據沒意義
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數據更多出現在尾部，是這樣理解嗎？
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現金流的現值）；然后期初支付的就是100
請問flight to quality, 大量拋售公司債買入國債，公司債價格跌國債漲，這個時候是因為P，r 反向關系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會擴大嗎？在D選項里，puttable bond對應價格高，利差小，前兩個選項里流動性好則利差?。鲃?i class="highlight">性都好所以兩者價格趨于接近？）
老師，不太理解這個題想考的是什么。A：β neutral是對沖讓整個投資的風險為0嗎？所以不存在流動性風險？B選項我只在一級里見到過，請老師拓展一下這個知識點吧，而且他不是叫全球宏觀嗎，怎么就牽扯到跨國投資了 C/D選項為什么他們就賭流動性的方向，但是流動性不高？
老師您好，我理解d選項的意思是“不能確定模型的準確性”，但老師的意思應該是“確定模型是不準確的”這是一個意思嗎？另外只回測十天的數據就可以確定這個模型就是不準確的嗎？
老師，第16題D選項，高的波動率雖然預示著收益率的要求高，也預示風險高呀。那風險高應該說明組合中各因素的相關性應該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
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