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流動(dòng)性
這個(gè)點(diǎn)的t分布的概率肯定是小于%0.5的，比如這里9.7對(duì)應(yīng)的概率就是%0.4（實(shí)際應(yīng)該根據(jù)查表這里假設(shè)是%0.4），那么也就是說%0.8的顯著性水平下才能說α是產(chǎn)生高收益的，那么與管理人的假設(shè)是不符合
每次都是這個(gè)老師講的題下面一堆問題。有沒有可能是她真的講不清楚。我看底下同學(xué)的筆記都比她理解的好。這道題其實(shí)我聽懂了，但我非常理解底下同學(xué)問的各種問題，就是因?yàn)樗v題講不透徹，經(jīng)常給出一個(gè)階段性結(jié)論
支付利息和收取利息的這一時(shí)間③浮動(dòng)利率計(jì)算現(xiàn)金流時(shí)候后面那串浮動(dòng)利率是怎么得來的（即2.2121%）；我的理解是，我站在0.25年的角度上，去計(jì)算0.75年的浮動(dòng)利率，但是題目說明了libor zero
想請(qǐng)教關(guān)于流動(dòng)資產(chǎn)（current asset）的準(zhǔn)確定義問題。在韓霄老師講演的《金融英語基礎(chǔ)詞匯6》中提到說：一般而言，一家企業(yè)的流動(dòng)比率越大，其流動(dòng)性越高，但某特殊情況除外，就是當(dāng)流動(dòng)資產(chǎn)無法
老師好，這節(jié)課也有兩個(gè)點(diǎn)有些迷惑 1.關(guān)于 risk appetite的措施里有一個(gè)maturity/gap limit，這里說短期內(nèi)，資產(chǎn)不抵負(fù)債造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我其實(shí)不是很懂資產(chǎn)怎么可能會(huì)抵擋
賺錢?是不是這里的賺錢是相對(duì)于沒買保險(xiǎn)的情況? 3.如何理解當(dāng)對(duì)手方違約的可能性和實(shí)際在這份合約中賺的部分呈正相關(guān)時(shí)，這時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)就是wrong-way risk.這里的對(duì)手方違約是不是預(yù)先假定了買CDS
的P/L和rate是有關(guān)系的，上面就不能說r↑，NP變小，var不變。2：這個(gè)題答案說是C，但是也不一定對(duì)，因?yàn)槭呛芫们盎ハ鄠鬟^來的。想問的是考慮了相關(guān)性，是用到這個(gè)ρ*Zα*σ算邊際var，再近似
這個(gè)是參與方都認(rèn)可，雙方之間的一個(gè)交易，并且認(rèn)可所有的交易對(duì)手，都是可以進(jìn)行互相調(diào)整的。在這種情況下，有一些交易就可以采用凈額的結(jié)算方式來進(jìn)行計(jì)算，來減少雙方之間的互聯(lián)性第三個(gè)層次是完全清算
）。（2）A公司于2013年12月份經(jīng)由董事會(huì)作出決議，為股東C提供擔(dān)保。2013年1月份，A公司在經(jīng)過公司股東大會(huì)決議后，為信譽(yù)良好的D公司向銀行一次性借款5000萬元提供擔(dān)保。（3）2011年，A公司
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