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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)錯(cuò)誤到底是因?yàn)閏redit migration 不會(huì)賠付還是僅僅是因?yàn)閘ong position的問題，看問答里兩種解釋都有
老師，既然CML線上的組合也是有效且充分分散的。為何視頻解析里在說明D選項(xiàng)時(shí)，對(duì)于CML是un-diversify的判斷說是正確的？？？
D選項(xiàng)bottom up approach 方法不是假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)間相關(guān)系數(shù)為1，直接風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)該是高估才對(duì)呀
能否請(qǐng)老師解答下D選項(xiàng)的定向經(jīng)紀(jì)是什么意思，公司向客戶推薦共同基金怎么是定向經(jīng)紀(jì)呢？這個(gè)不是正常業(yè)務(wù)嗎？
巴I以及96修正，都沒有提及壓力VaR吧，D選項(xiàng)說Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對(duì)呢？？？
請(qǐng)問：unsysmetric risk不是無法分散嗎？為什么老師說D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
請(qǐng)問老師，第一個(gè)題的d選項(xiàng)和第二個(gè)題的a選項(xiàng)之間有什么區(qū)別？第一個(gè)題里面的d選項(xiàng)，老師說壓力測試只能使用在當(dāng)前時(shí)期，而不是歷史時(shí)期，而且壓力測試具有前瞻性，那為什么第二個(gè)題里面的的a選項(xiàng)又說依賴于歷史數(shù)據(jù)？
老師，D選項(xiàng)剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動(dòng)性應(yīng)該說是還算可以的吧，為什么占比高達(dá)85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
老師這里說的D是指修正久期嗎，麥考林久期能反應(yīng)利率的變化對(duì)價(jià)格的影響嗎，怎么反應(yīng)的呢。有效突性為什么是除以deltay的平方呢？
這個(gè)題目的d選項(xiàng)如果是借長投長還是接長投短呢，借長投短指的是，借長期的負(fù)債，投短期拿利潤來緩解流動(dòng)性壓力么
老師，這里D. 視頻老師說，BIA的income,相當(dāng)于和RAROC里的分子一樣。是凈的，是收入減去支出?？墒?，老師，我們的BIA算gross income, 這個(gè)gross 怎么能是凈的呢？凈利潤
我想問一下的是d中說譜風(fēng)險(xiǎn)度量不簡明我可以理解，為什么說他不常用呢，var和es不都是屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量嗎
這道題中D選項(xiàng)，如果不是reference asset和benchmark asset的spread，那原本TRS中收到收益方支出的spread是什么和什么之間的spread？
習(xí)題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說的proxy是怎么操作的？這個(gè)點(diǎn)，我聽的是周老師的課，感覺沒有怎么提到
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