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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好！我來確認(rèn)下。。之前有一道題，老師諒解的是DtD是-d2遠(yuǎn)離mean的距離。也就是箭頭兩端距離，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小
A選項(xiàng)并購套利不也涉及到購買被并購公司的股票嗎？然后D選項(xiàng)專事賣空策略，做空不是借入股票后賣出嘛，應(yīng)該沒有增加equity的敞口呀
這個(gè)題為啥是上限呢，那也可以說隨著到期日臨近，bond的面值是下限。另外，因?yàn)樗麑τ诿嬷档氖諗?i class="highlight">性，所以bond的價(jià)格不能由市場上的套利來決定的，因此D哪里不對呢
這道題的D為什么是asset liquidity risk，能不能解釋一下什么意思，因?yàn)閷W(xué)的流動性風(fēng)險(xiǎn)不是只有融資和交易兩種嗎?這里的a large position size又是什么意思?
50題中D選項(xiàng)，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個(gè)只是整個(gè)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一直是1吧按照CAPM
老師，這道題正確答案是D，請問beta之和為何一定要為1？（做空的話就不是beta為1，或者理解為beta是斜率的話 beta也未必和為1。所以這里沒太理解）
老師這道題C里面independent amount應(yīng)該怎么理解 C為什么不對，D為什么不對，unitform不是說collateral的保護(hù)是一樣的么 在expose的整個(gè)過程中
老師你好，在看Kaplan notes時(shí)候發(fā)現(xiàn)的問題，這邊LO 13.d中對于PMF 和PDF 的解釋是不是反了呢，我記得PMF 是爭對離散變量而PDF 是爭對連續(xù)變量的吧？
講A選項(xiàng)的時(shí)候說ABC CDO的senior低于ABS中的mezzanine，講D選項(xiàng)的時(shí)候卻說ABS CDO的senior低于ABS中的mezzanine是錯(cuò)的。這到底是什么情況
所以什么情況下是sensitive，什么情況下是insensitive呢？D答案中是永遠(yuǎn)沒有機(jī)會行權(quán)的，說成是insensitive不也是對的么？只有敲出價(jià)和行權(quán)價(jià)相等才能叫insensitive么？
麻煩老師詳細(xì)講解一下C為什么對？還有D黃金的權(quán)重是50%，這個(gè)是題目中沒有提到，是基礎(chǔ)講義中的圖表查的嗎？考試的時(shí)候我們需要吧那個(gè)表記住嗎？
老師好，請問D選項(xiàng)為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設(shè)了，這個(gè)不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
官網(wǎng)給的正態(tài)分布表只有小數(shù)點(diǎn)后兩位，那如果像這道題d1等于0.1422該怎么查呢？只看小數(shù)點(diǎn)后兩位誤差會很大吧？
D不對吧，ES是超過VAR的平均數(shù)，怎么就知道VAR左邊的所有損失不會有特別小的或者特別大的，平均數(shù)不一定就比var大吧
請問老師，D選項(xiàng)。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
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