金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，d選項(xiàng)說(shuō)的應(yīng)該是價(jià)值股和成長(zhǎng)股的對(duì)比吧？按照老師的講解，莫非有的時(shí)候成長(zhǎng)股的表現(xiàn)比價(jià)值股更好嗎？比如什么時(shí)候?
salary number itself representing an attribute”這句話怎么理解呢（D選項(xiàng)是An exemple of a characteristic
20題D選項(xiàng)，我是這么理解的，99%VAR，在6周30個(gè)交易日的情況下，30*0.01=0.3<1,這樣不出現(xiàn)一次是正常的，而非保守。這樣有問(wèn)題嗎？
請(qǐng)教老師第5題， 我們一直說(shuō)的risk management不針對(duì)EL 是針對(duì)UL的嘛，那所以覺(jué)得D就不對(duì)。。。同樣的A也不對(duì) 這個(gè)理解和老師講的不一樣呢
第一題里面D選項(xiàng): 幫助確定公司應(yīng)該在哪些方面增加風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)說(shuō)得太牽強(qiáng)了 和A選項(xiàng)比的話 A中avoid和transfer雖然沒(méi)說(shuō)全 但是說(shuō)的是沒(méi)錯(cuò)的呀
老師你好 第六題的D選項(xiàng) CRO不是向董事會(huì)直接報(bào)告嗎？這邊選項(xiàng)里面陳述的是向ceo直接報(bào)告呀 這不是錯(cuò)誤的嗎
536 537我有同樣的問(wèn)題，就一起問(wèn)了，對(duì)于買賣權(quán)評(píng)價(jià)里的PV(K)，為何減掉他要說(shuō)借債券賣掉？(536里的D)為何加上他就是投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(537C)？
老師，這個(gè)B也是判斷current default嗎？不是average嗎？D選項(xiàng)是因?yàn)檫@兩個(gè)方法從來(lái)不是看銀行規(guī)模而選擇的，應(yīng)該是看趨勢(shì)和用途吧？
老師，這個(gè)選D，是要保持delta變動(dòng)很小避免調(diào)倉(cāng)，但是如果是C的話，delta一直變小，這樣就不用那么多股票用來(lái)對(duì)沖了。那對(duì)沖的成本不是小了嗎？
習(xí)題冊(cè)323，這里的D選項(xiàng)，未拒絕錯(cuò)誤原假設(shè)的概率降到了1%，這里應(yīng)該不能判斷吧，這里也沒(méi)有給犯二類錯(cuò)誤的概率或者power of test。
選項(xiàng)D中比較的是收益率 I/y與價(jià)格的關(guān)系，但是題目給出的已知條件是coupon rate為什么可以直接這樣比較？ MB’s的coupon rate就是他的收益率嘛？
vega最大不是要波動(dòng)率最小碼，D的波動(dòng)率應(yīng)該最小呀，C波動(dòng)率不確定是不是一直最大呀
請(qǐng)問(wèn)老師 選擇題第一題題干也沒(méi)有提及單雙尾的問(wèn)題呀，怎么就能默認(rèn)是單尾 就確認(rèn)是5%呢？ 1.65雙尾的話就是10% 就選擇D了呀
老師請(qǐng)問(wèn)這道題term structure是指市場(chǎng)的短期利率的意思嗎？還有D選項(xiàng)because后面的不理解，均衡模型和套利模型有什么區(qū)別，和term structure有什么關(guān)系呢
第79題 未來(lái)收GBP 怕GBP貶值或者說(shuō)怕USD升值 C和D中 GBP against USD可以寫成 GBP/USD 即把USD看成commodity 那么賭USD升值不應(yīng)該long call或者short put嗎
程寶問(wèn)答
