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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
1、D選項(xiàng)，超額抵押指的是equity通常自持，跟選項(xiàng)說的資產(chǎn)池的價值超過ABS的價值不是一回事呀！2、另外，煩請老師講一下什么是ABS的價值？
關(guān)于相對價值策略中l(wèi)ong swap，short treasuries，我想問下當(dāng)利率上升的時候要怎么理解long swap的Duration是正的，利率上升long swap虧錢，我怎么覺得應(yīng)該是D是負(fù)的
習(xí)題615:老師好，這道題D是不是也不對？因?yàn)樗脑碌腸hange in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來源，loan是uses吧，所以這個選項(xiàng)是不是說反了
If all four key rates are shifted simultaneously是說四個關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒說都變動1bp啊，為什么選項(xiàng)就默認(rèn)1bp了呢？還有D選項(xiàng)是什么意思？
二類錯誤是存?zhèn)危褪菦]有拒絕錯誤的假設(shè)，那D選項(xiàng)降低置信度不是進(jìn)一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯誤的原假設(shè)了嗎
老師，D選項(xiàng)我能理解成因?yàn)槭荋ML，value strategy的risk premium>0，所以也就是在good times的時候value的收益率高，所以在bad times的時候表現(xiàn)得更差才會有這個premium
23題，1.沒看懂題目和答案，一會d是0.75216，一會又是0.5，到底是什么情況呢；2.還有p是0.46274，那個怎么算的，數(shù)字是那些數(shù)字帶入，請老師寫一下？
老師，C項(xiàng)答案中說“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風(fēng)險可以有額外資本，彈性沒有嗎？還有D項(xiàng)操作彈性團(tuán)隊(duì)不是應(yīng)該保持獨(dú)立嗎？為何由IT不部門領(lǐng)導(dǎo)？
6個月的forward price> spot price, 不就是說 Tlease rate （l）的嗎？ T>6個月時，隨著lease rate （l） 的增長，才有r<l， 所以price 不應(yīng)是先升后降 ，所以選D嗎？
D選項(xiàng)我的疑惑是因?yàn)閑xchange market 的交易都可以netting并且通常是中央清算機(jī)構(gòu)來進(jìn)行運(yùn)作的，這種情況下大家不都不認(rèn)識交易相關(guān)方嗎，因此是匿名的
老師，這道題A選項(xiàng)能講一下嗎？還有C選項(xiàng)ES是不是比較穩(wěn)定？所以is not stable錯了？D選項(xiàng)普風(fēng)險度量它不是包括VaR嗎？那為什么說應(yīng)用不廣泛？
選項(xiàng)D為什么并非所有critical service，1.而應(yīng)是什么？2.為什么？3.知識點(diǎn)在哪里，PART1第四部分我并沒找到對應(yīng)的詳細(xì)部分
二叉樹的方法是不是可以求歐式美式看漲看跌期權(quán)都可以？只是代入公式時fu和fd根據(jù)情況不同數(shù)字不同，u,d和p的計算都是一樣的？
d選項(xiàng)追索權(quán)在存款人之后是啥意思！公司倒閉了清算時第一給的是不是depositer？存款人的錢給完剩余的損失是不是用tire2里的錢
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項(xiàng)時候說，用merton模型時，先知道股票價值和波動率再推出公司價值和波動率，這個過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
程寶問答
金程問答