金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，我理解d選項(xiàng)的意思是“不能確定模型的準(zhǔn)確性”，但老師的意思應(yīng)該是“確定模型是不準(zhǔn)確的”這是一個(gè)意思嗎？另外只回測(cè)十天的數(shù)據(jù)就可以確定這個(gè)模型就是不準(zhǔn)確的嗎？
老師，第16題D選項(xiàng)，高的波動(dòng)率雖然預(yù)示著收益率的要求高，也預(yù)示風(fēng)險(xiǎn)高呀。那風(fēng)險(xiǎn)高應(yīng)該說(shuō)明組合中各因素的相關(guān)性應(yīng)該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
老師好\(^o^)/~ 如圖，83題，問(wèn)： D選項(xiàng)，就是，short option方，只有義務(wù)、沒(méi)有權(quán)利，所以，他真實(shí)面臨損失的可能性更大，然后怎么就得出，他估計(jì)出的與真實(shí)發(fā)生的誤差更大？他估計(jì)的時(shí)候沒(méi)有考慮到short方的這種性質(zhì)嗎？
1、D選項(xiàng)，超額抵押指的是equity通常自持，跟選項(xiàng)說(shuō)的資產(chǎn)池的價(jià)值超過(guò)ABS的價(jià)值不是一回事呀！2、另外，煩請(qǐng)老師講一下什么是ABS的價(jià)值？
關(guān)于相對(duì)價(jià)值策略中l(wèi)ong swap，short treasuries，我想問(wèn)下當(dāng)利率上升的時(shí)候要怎么理解long swap的Duration是正的，利率上升long swap虧錢，我怎么覺(jué)得應(yīng)該是D是負(fù)的
習(xí)題615:老師好，這道題D是不是也不對(duì)？因?yàn)樗脑碌腸hange in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來(lái)源，loan是uses吧，所以這個(gè)選項(xiàng)是不是說(shuō)反了
If all four key rates are shifted simultaneously是說(shuō)四個(gè)關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒(méi)說(shuō)都變動(dòng)1bp啊，為什么選項(xiàng)就默認(rèn)1bp了呢？還有D選項(xiàng)是什么意思？
二類錯(cuò)誤是存?zhèn)危褪菦](méi)有拒絕錯(cuò)誤的假設(shè)，那D選項(xiàng)降低置信度不是進(jìn)一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯(cuò)誤的原假設(shè)了嗎
老師，D選項(xiàng)我能理解成因?yàn)槭荋ML，value strategy的risk premium>0，所以也就是在good times的時(shí)候value的收益率高，所以在bad times的時(shí)候表現(xiàn)得更差才會(huì)有這個(gè)premium
23題，1.沒(méi)看懂題目和答案，一會(huì)d是0.75216，一會(huì)又是0.5，到底是什么情況呢；2.還有p是0.46274，那個(gè)怎么算的，數(shù)字是那些數(shù)字帶入，請(qǐng)老師寫一下？
老師，C項(xiàng)答案中說(shuō)“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風(fēng)險(xiǎn)可以有額外資本，彈性沒(méi)有嗎？還有D項(xiàng)操作彈性團(tuán)隊(duì)不是應(yīng)該保持獨(dú)立嗎？為何由IT不部門領(lǐng)導(dǎo)？
6個(gè)月的forward price> spot price, 不就是說(shuō) Tlease rate （l）的嗎？ T>6個(gè)月時(shí)，隨著lease rate （l） 的增長(zhǎng)，才有r<l， 所以price 不應(yīng)是先升后降 ，所以選D嗎？
D選項(xiàng)我的疑惑是因?yàn)閑xchange market 的交易都可以netting并且通常是中央清算機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行運(yùn)作的，這種情況下大家不都不認(rèn)識(shí)交易相關(guān)方嗎，因此是匿名的
老師，這道題A選項(xiàng)能講一下嗎？還有C選項(xiàng)ES是不是比較穩(wěn)定？所以is not stable錯(cuò)了？D選項(xiàng)普風(fēng)險(xiǎn)度量它不是包括VaR嗎？那為什么說(shuō)應(yīng)用不廣泛？
選項(xiàng)D為什么并非所有critical service，1.而應(yīng)是什么？2.為什么？3.知識(shí)點(diǎn)在哪里，PART1第四部分我并沒(méi)找到對(duì)應(yīng)的詳細(xì)部分
程寶問(wèn)答
