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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個CDS的人需要支付這個difference呢，這個不是trader承受信用風險給予他的信用風險補償嗎，從定義上沒有很理解
D選項還是不理解，前面有題目說，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經很高了，按道理不用再考慮利率風險了才對？
請問這道題D選項的描述到底對不對？我看答疑區(qū)說法不一，EWI用的是正常情況下的情景還是壓力情景下的？另外想問一下A選項的意思
這個題目不應該選D嗎，CVA計算時候也用到了交易對手的違約率了呀。。區(qū)別正確描述應該是BCVA計算時使用了雙方的生存概率或者使用了自身違約概率嗎
a repo，應該是逆回購，這點我不認同；；C選項，文中說融券，金融機構應該buy repo ，而不是sell，我認為錯了；；D選項，貨幣市場基金，有錢，想要投資短期流動性資產，應該是enter repo ，并作為回購的買方，而不是向老師說的那種逆回購，因為逆回購不是要買特定債券么？所以我認為D是證券的
老師好，這道題我選擇得B，理由是：高級管理層不會直接干預一線業(yè)務，文中用了directly。D 選項我覺得描述的沒啥問題吧，反洗錢的盡職調查流程是統(tǒng)一的，標準的，且不能有歧視。之前做了一道咱們得題
benchmark，所以我認為這個題應該選D。我覺得就是講義的叫model testing，這道題叫testing model，除非這兩個詞代表不同的概念，否則應該選D。開發(fā)模型正常的和極端的都可以test一下啊，沒有說test model不能測正常數(shù)據(jù)吧，都是先滿足基本的再做更難的。
老師，問題1. D.Implementation of models for situations for which the models were not originally
in modeling price paths. D equates past performance to future results. 上一題 下一題 ?正確答案C 您的答案D本題平均正確率：53
volitality. C.Bond trades much lower than the call price. D.Bond trades above parity.2.The
老師好，D選項分子中高質量流動性資產，不僅買了德國債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買德國債權呢？高質量流動性資產指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？
老師您好，我理解d選項的意思是“不能確定模型的準確性”，但老師的意思應該是“確定模型是不準確的”這是一個意思嗎？另外只回測十天的數(shù)據(jù)就可以確定這個模型就是不準確的嗎？
老師，第16題D選項，高的波動率雖然預示著收益率的要求高，也預示風險高呀。那風險高應該說明組合中各因素的相關性應該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
老師好\(^o^)/~ 如圖，83題，問： D選項，就是，short option方，只有義務、沒有權利，所以，他真實面臨損失的可能性更大，然后怎么就得出，他估計出的與真實發(fā)生的誤差更大？他估計的時候沒有考慮到short方的這種性質嗎？
老師您好，我覺得D的 require risk assessments to be updated as a result of updated risk mitigation techniques
程寶問答
金程問答
