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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這道題的D選項(xiàng)如果遭受網(wǎng)絡(luò)襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風(fēng)險屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
為什么D選項(xiàng)是低估beta不是選擇自己表現(xiàn)更好的那段時間的業(yè)績，表現(xiàn)好的時期不應(yīng)該會體現(xiàn)出更多的正beta從而高估beta嗎
老師這里莫頓模型公式中左邊的DEBT和右邊的D有什么區(qū)別嗎？就是我看百題的第三十五題為什么debt face value就是代入公式的右邊，不可一世左邊的Debt呢
(at correspondent bank outside home market). D Intraday credit (Federal Reserve unsecured committed line of credit, LOC).
D選項(xiàng)答案不應(yīng)該是期限等于投資組合久期的零息債券嗎？但是題目說的是久期等于組合久期的零息債券，那不應(yīng)該是錯的嗎？
該題D選項(xiàng)trading book主要考慮市場風(fēng)險，banking book主要考慮信用風(fēng)險，銀行貸款屬于banking book所以說忽略了利率風(fēng)險，可以這樣理解嗎？可是市場風(fēng)險不是包含了利率風(fēng)險嗎
請問老師 kmv 模型需要滿足bsm模型假設(shè)嗎？DD可以用d2計算的話是不是說明就還是得滿足bsm假設(shè)呀？但是為啥視頻中老師又說kmv模型改進(jìn)了merton 模型要遵循bsm模型的這一缺點(diǎn)呢？
Answer: D Calculation of the BIS risk-weighted amounts for off-balance sheet OTC derivatives
老師，百題bond第90題，投資者擔(dān)心利率上升造成的債權(quán)價格下降。選項(xiàng)A是正確的方向，但是利率互換的收益不能彌補(bǔ)債權(quán)下跌造成的損失吧？另外為什么不能選D？
第6題D選項(xiàng)說貝葉斯既可以用于連續(xù)，也可以用于非連續(xù)隨機(jī)變量，但是用于連續(xù)的隨機(jī)變量必須先轉(zhuǎn)化為離散隨機(jī)變量，這個啥意思，怎么轉(zhuǎn)化呢？
第48題，A選項(xiàng)那不是用壓力測試來補(bǔ)充，是用ES來填補(bǔ)的吧？D選項(xiàng)很對啊，就是因?yàn)閂AR考慮不到一些特殊情景，所以用壓力測試，并且配套有壓力vaR之類的
老師，這個畫綠色框的公式是類比久期凸性對股價變化的影響寫出來的公式嗎？這兩個式子之間有什么聯(lián)系呢，我記得算VaR用的是delta-gamma，可以理解為D*P類似delta，C*P類似gamma嗎
1.這一題每個選項(xiàng)請?jiān)俳忉屢幌拢?.還有D選項(xiàng)，solvency 2 USA是state-level ，為什么這里federal 是對的呢？（看不清題目的話，在?？?的11題）
D這個解釋是什么意思？既然C大于Y，發(fā)行時溢價，隨著臨近到期，那價格變低，Y逐步增加，趨向C。對吧？但為什么第二段又不是這個意思呢？麻煩講一下完整的正確答案
1.如圖中d1請問計算器怎么算才最快最準(zhǔn)呢？分別算分子分母嗎？2.一般復(fù)雜的計算公式，計算器應(yīng)該怎么算呢？怎么樣不容易錯呢
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