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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Q57 不太明白百題資料里solution的解釋 從哪里看出來Russell 1000，2000，3000彼此高度相關(guān)？而且視頻里老師解釋選項ABCP value能理解，但是選項D 只是提到Rsquare很高 哪里看出多重相關(guān)了？？？
請問 題目C和D的unlikely event 是如何解讀？是說不太可能的事件，不可能發(fā)生的？還是不喜歡的事件。（如果是否定的“不可能”意思的話 c就不是正確選項了）
老師你好，我想問一下這個d(0.5)為什么相等，兩者的coupon不相等，我想問一下discount factor是單位面值的現(xiàn)值那么可以理解為單位的面值下對應(yīng)的市場利率嗎？和discount rate有什么區(qū)別啊？
請問老師，這題的B中為什么不能large？C選項我覺得他沒有說清position，所以他錯了。網(wǎng)課中也有過一個判斷，說沒指明position算錯；D選項中的futures是不是可有可無呢？謝謝
Practice Exam 1 65題 題設(shè)說股票期權(quán)的波動率是“左高右低”的，其實就是波動率不固定啊，即方差異性，怎么不能用于解釋這種現(xiàn)象了？！反倒是D選項，其他市場的影響，解釋得更牽強
老師這道題B選項不明白什么意思 D選項如果留了一部分在賬面上不就能覆蓋一部分損失，那么中間層的質(zhì)量不就提高了 為什么不對呢
老師，強化班的時候講的這題，正常市場下value stock-growth stock顯著，在bad time時候value strategy不顯著，不就代表了growth stock表現(xiàn)比value stock好嗎，D哪里不對，上課的時候老師也沒講清楚
請問下，a選項，我理解是成交量比未平倉權(quán)益要多？量和金額怎么比？b選項，期貨合約都是標(biāo)準(zhǔn)化，為什么有不一樣大的？d選項。frist last day都是什么啊？
C和D選項的計算步驟可不可以提供一下，我c選項，-25.66+0.24x1000=214.34和答案不一樣，請問是這么算嗎，視頻里老師代進去算就可以了，也沒給出步驟
老師，這道題的： 1、B選項，不對嗎？VAR不能衡量到尾部的極端損失，那壓力測試對其進行補充，不是就是，讓損失更精確、讓損失更大了嗎？ 2、D選項其實也沒什么錯的地方吧？
老師490不會做 什么是負久期呢 還有491這個修正久期不是等于delta p除以p再除以delta y嗎，那不是和有效久期一樣 只要知道p和 delta y就行了 那為什么a b d都對呢
提前行權(quán)與不提前行權(quán)那里不太懂（圖2）又翻看了這一部分的課程講解，還是不太明白。為什么ST轉(zhuǎn)換到t時刻就是St-D。而提前行權(quán)的t時刻，就是St ？
mass close to the expected value. C greater mass to the left of the expected value. D greater mass
講義里面說審計委員會成員要求具備專業(yè)知識，為什么在本題中D是錯的呢，為什么老師會說可以但沒必要具備專業(yè)呢，不是應(yīng)該風(fēng)險管理委員會成員才不需要專業(yè)知識嗎
老師，選項D是錯誤的是不是還因為An R-squared of 0.64 would be correctly interpreted that the variability
程寶問答
金程問答
