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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
官網(wǎng)?？? 這題不知道怎么理解 題干要問的是哪個是潛在問題？ 答案是d 但不明白，期貨不是都有交割日嗎，為什么說交易最后一天沒有被確定？ 怎么理解？到底在問什么？
老師你好 70題的d選項為什么不能這么理解，就是完全明白了residual risk，我們得知某些干預其實并不能從根本上解決一些問題，那么我們就把這些干預移除呀，這樣不是也能解釋的通嗎
73題我的疑問是，因為alpha左右兩邊的2*lamda*TEV*rho都是同方向的，所以alpha的區(qū)間大小其實僅僅由cost of sell 和cost of purchase 之和來決定的。那lamda和rho的大小應(yīng)該對alpha的區(qū)間沒有影響啊，應(yīng)該選d
老師您好，這道題還是不太理解，A是說缺乏外部供應(yīng)商的集中數(shù)據(jù)庫使得手工收集數(shù)據(jù)成為必要，這肯定是因為外部數(shù)據(jù)對建模操作風險的一個主要影響呀？還有D也不理解。謝謝老師！
老師，能不能把D選項再解釋一遍呢？theta在at the money是絕對值是最大的，如果沒有絕對值應(yīng)該是最小的。long時小于0，但并不能說明是處在out of the money還是in the money吧
老師33題的解說我聽不懂，為什么c選項里就會是保證金螺旋影響更大？32題么老師卻說和保證金沒關(guān)系？還有d選項翻譯過來是什么意思？么老師講的好多都不懂
老師你好 我感覺課上老師解釋a選項好牽強呀，will be positive本來就是一個假設(shè)嘛，再說bcd也都是假設(shè)情景，a選項錯誤原因是不是和d一樣啊 一個是每周數(shù)據(jù)，一個是每月數(shù)據(jù)？
老師辛苦~ 見圖中題，問： 1、題中“size of test”是α嗎？ 2、D選項，拒絕原假設(shè)，我知道，是在置信區(qū)間外，但我不知道，是什么在置信區(qū)間外呢？是α嗎？（剛好這題，H0：μ≤5%，α=5%）我就更迷惑了？
老師，想問一下，練習第二題的D選項，是不是因為sigma i和rho同時下降導致beta下降。關(guān)于rho，是不是和auto correlation 一樣的道理，是不是可以理解為smoothing后變得more liquid，ac逐漸靠近0? 謝謝。
請問老師，D選項exact linear relationship 是指確切的，還是完全的？聽課時老師講的是沒有prefect 的相關(guān)就可以了呀，而且相關(guān)系數(shù)較低（如低于0.7或者更低）是可以接受的。實際情況中，各個變量也允許出現(xiàn)較低的關(guān)系。
請問老師 題目4題給的題干是standard deviation, 這個不是樣本標準差嗎？不能往公式里帶吧？因為公式是variance呀 就是rho. 這是兩種值，我覺得這道題不應(yīng)該選D嗎？ 求賜教
請問 Q33的A是說即使有AAA評級 還是要投資者自己留心信用風險嗎？C和D的意思是說 即使AAA評級 卻還是要留心其他的風險（除了信用風險之外）。請問是這樣理解嗎？這道題有點不太知道考點是什么 謝謝
老師這道題A選項紅線的部分是什么意思？C選項紅線部分為什么長期波動率是低估的，長期波動率不應(yīng)該是最正確的嗎？D選項紅線部分被股票價格吸收是什么意思
老師，這道題答案是不是錯了。這家公司明明是在期貨市場上虧了錢，它在期貨上是做多的，那肯定是價格下降我才虧錢，價格下降不是反向市場嗎？不是應(yīng)該選D嗎？為什么選A？
這段話的第二點（角標）想問下，第一步先算股指的Var，第二步把這個var（dollar）代入BSM，調(diào)整S（0），再算出新option price。是這樣嗎？其中d1、2要調(diào)整的，就是概率分布也作相應(yīng)調(diào)整對嗎？
程寶問答
金程問答
