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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
官網(wǎng)?？? 這題不知道怎么理解 題干要問的是哪個(gè)是潛在問題？ 答案是d 但不明白，期貨不是都有交割日嗎，為什么說交易最后一天沒有被確定？ 怎么理解？到底在問什么？
老師你好 70題的d選項(xiàng)為什么不能這么理解，就是完全明白了residual risk，我們得知某些干預(yù)其實(shí)并不能從根本上解決一些問題，那么我們就把這些干預(yù)移除呀，這樣不是也能解釋的通嗎
73題我的疑問是，因?yàn)閍lpha左右兩邊的2*lamda*TEV*rho都是同方向的，所以alpha的區(qū)間大小其實(shí)僅僅由cost of sell 和cost of purchase 之和來決定的。那lamda和rho的大小應(yīng)該對(duì)alpha的區(qū)間沒有影響啊，應(yīng)該選d
老師您好，這道題還是不太理解，A是說缺乏外部供應(yīng)商的集中數(shù)據(jù)庫使得手工收集數(shù)據(jù)成為必要，這肯定是因?yàn)橥獠繑?shù)據(jù)對(duì)建模操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要影響呀？還有D也不理解。謝謝老師！
老師，能不能把D選項(xiàng)再解釋一遍呢？theta在at the money是絕對(duì)值是最大的，如果沒有絕對(duì)值應(yīng)該是最小的。long時(shí)小于0，但并不能說明是處在out of the money還是in the money吧
老師33題的解說我聽不懂，為什么c選項(xiàng)里就會(huì)是保證金螺旋影響更大？32題么老師卻說和保證金沒關(guān)系？還有d選項(xiàng)翻譯過來是什么意思？么老師講的好多都不懂
老師你好 我感覺課上老師解釋a選項(xiàng)好牽強(qiáng)呀，will be positive本來就是一個(gè)假設(shè)嘛，再說bcd也都是假設(shè)情景，a選項(xiàng)錯(cuò)誤原因是不是和d一樣啊 一個(gè)是每周數(shù)據(jù)，一個(gè)是每月數(shù)據(jù)？
老師辛苦~ 見圖中題，問： 1、題中“size of test”是α嗎？ 2、D選項(xiàng)，拒絕原假設(shè)，我知道，是在置信區(qū)間外，但我不知道，是什么在置信區(qū)間外呢？是α嗎？（剛好這題，H0：μ≤5%，α=5%）我就更迷惑了？
老師，想問一下，練習(xí)第二題的D選項(xiàng)，是不是因?yàn)閟igma i和rho同時(shí)下降導(dǎo)致beta下降。關(guān)于rho，是不是和auto correlation 一樣的道理，是不是可以理解為smoothing后變得more liquid，ac逐漸靠近0? 謝謝。
請(qǐng)問老師，D選項(xiàng)exact linear relationship 是指確切的，還是完全的？聽課時(shí)老師講的是沒有prefect 的相關(guān)就可以了呀，而且相關(guān)系數(shù)較低（如低于0.7或者更低）是可以接受的。實(shí)際情況中，各個(gè)變量也允許出現(xiàn)較低的關(guān)系。
請(qǐng)問老師 題目4題給的題干是standard deviation, 這個(gè)不是樣本標(biāo)準(zhǔn)差嗎？不能往公式里帶吧？因?yàn)楣绞莢ariance呀 就是rho. 這是兩種值，我覺得這道題不應(yīng)該選D嗎？ 求賜教
請(qǐng)問 Q33的A是說即使有AAA評(píng)級(jí) 還是要投資者自己留心信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？C和D的意思是說 即使AAA評(píng)級(jí) 卻還是要留心其他的風(fēng)險(xiǎn)（除了信用風(fēng)險(xiǎn)之外）。請(qǐng)問是這樣理解嗎？這道題有點(diǎn)不太知道考點(diǎn)是什么 謝謝
老師這道題A選項(xiàng)紅線的部分是什么意思？C選項(xiàng)紅線部分為什么長(zhǎng)期波動(dòng)率是低估的，長(zhǎng)期波動(dòng)率不應(yīng)該是最正確的嗎？D選項(xiàng)紅線部分被股票價(jià)格吸收是什么意思
老師，這道題答案是不是錯(cuò)了。這家公司明明是在期貨市場(chǎng)上虧了錢，它在期貨上是做多的，那肯定是價(jià)格下降我才虧錢，價(jià)格下降不是反向市場(chǎng)嗎？不是應(yīng)該選D嗎？為什么選A？
這段話的第二點(diǎn)（角標(biāo)）想問下，第一步先算股指的Var，第二步把這個(gè)var（dollar）代入BSM，調(diào)整S（0），再算出新option price。是這樣嗎？其中d1、2要調(diào)整的，就是概率分布也作相應(yīng)調(diào)整對(duì)嗎？
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