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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題的D選項是不是有些問題，算總?cè)笨诘臅r候可以用加總，但是具體到這一個月的時候，流動性的來源應該是貸款償還的25，流動性的使用是追加的10的貸款+25的存款的減少，計算式應該是流動性來源25-流動性使用35=-10
今年MOCK第72題，這是一道流動性的題目。 選項中A選項我確定是錯的，B我確認是對的。C選項不知道哪里錯了，D選項我感覺也是對的，因為上課說了是liquidity crisis team負責管理CFP，但是協(xié)會答案卻說是私庫部門
老師，請在此之前解釋一下b選項。我的理解是相關(guān)性同時上升，此時更加趨近于了壓力的情景，也應該給予關(guān)注。另外d選項中raising central bank lending rates對于儲戶來說是存款利率嗎？這里的lending rate儲戶借給錢銀行的利率，即存款利率嗎？
這道題做了太多的過分解讀了。題目都已經(jīng)給出了數(shù)據(jù)，為什么我們還要懷疑正確性呢？單從收益和風險來看pef2的確是最好的選擇。題目也是說從這個角度來看。關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
老師 這道題D選項 是指CDs的投資者要給CDs買個保險，這個保費premium是以現(xiàn)金流（而不是單筆現(xiàn)金）的形式給保險公司的是嘛 也就是前半句（from之前）選項藐視是正確的 錯誤的點在于支付的保費現(xiàn)金流就是投資者支付的 并不和CDs的標的物給投資者帶來的現(xiàn)金流收益有關(guān) 我這樣理解對嘛
請問flight to quality, 大量拋售公司債買入國債，公司債價格跌國債漲，這個時候是因為P，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會擴大嗎？在D選項里，puttable bond對應價格高，利差小，前兩個選項里流動性好則利差?。鲃?i class="highlight">性都好所以兩者價格趨于接近？）
最高價格，一共兩個值，所以應該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關(guān)系嗎？如果n小于30應該也是選d對嗎。
D 也是關(guān)于"sponser"這個詞的理解 我好凌亂。如果站在sponer是公司的角度 那么D是對的；如果sponser按照講義理解成owner, 那么雇員相當于定期收coupon 還真是不太對。而且
這裡的流動性是trading or funding
選項D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會增加銀行的流動性，這難道不也有可能是因為其缺乏流動性才需要
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風險越大，對應的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應該越來越低嗎？
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風險越大，對應的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應該越來越低嗎？
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風險越大，對應的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應該越來越低嗎？
老師，這題d選項firm specific risk明顯是APT不包含的。周老師基礎(chǔ)課里強調(diào)過很多次了（講到與多因素模型的時候），我兩個截圖麻煩看下。這道題出的有問題吧，我看了其他同學的提問，答疑老師對于這個都是答非所問
years and is calculated to be worth 180 using the Merton model. The risk-free rate is 5.5%. What is the bond’s spread?A 1.15%. B 1.75%. C 3.55%. D 6.65%.
程寶問答
金程問答
