金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，第20題D選項(xiàng)，VaR更保守要怎么理解呢，是設(shè)置的更高還是更低？另外，老師講的時(shí)候說(shuō)沒(méi)有出現(xiàn)exceedances還可能因?yàn)榈凸纑isk，可是低估risk不就相當(dāng)于VaR設(shè)置的比較低嘛，會(huì)更容易出現(xiàn)exceedance呀
老師你好 25題這個(gè)d選項(xiàng)我還是不太明白前半句這個(gè)gross of recovery的講解，老師說(shuō)他的反義詞是net of recovery，就是不考慮recovery，那么gross
老師，本題有點(diǎn)不太理解。選擇D而不選擇C是否是因?yàn)閎eta與rho直接關(guān)聯(lián)，而根據(jù)題干中對(duì)沖基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相關(guān)對(duì)嗎？那選項(xiàng)A和B錯(cuò)誤的原因是什么呢？
老師 這道題說(shuō)得買(mǎi)方和賣(mài)方不能確定哪一邊依賴(lài)VaR哪一方舉杠桿吧？比如long CDS 是轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)手方賺保費(fèi)；long bond是賺入風(fēng)險(xiǎn) 自己賺風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)。這個(gè)buy side和sell side不能一概而論吧，所以直覺(jué)D是對(duì)的.
老師，您好，第11題的D選項(xiàng)，strangle中call的執(zhí)行價(jià)是不是應(yīng)該是K2，Put的執(zhí)行價(jià)是K1？老師在講解的時(shí)候默認(rèn)call的執(zhí)行價(jià)是K1，Put的執(zhí)行價(jià)是K2。這樣會(huì)有不同的結(jié)果嗎？
為了防止金融危機(jī)中進(jìn)一步的流動(dòng)性問(wèn)題，政府介入了金融市場(chǎng)，但沒(méi)有實(shí)施哪個(gè)行為？A、降低利率 ；；B、幫助主要金融機(jī)構(gòu)擺脫困境 ；；C、為商業(yè)銀行放開(kāi)折扣 ；；D、收購(gòu)主要金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)；；；這里為何選C？
選項(xiàng)是不是有問(wèn)題？Q指的是t的累積概率函數(shù)，而D選項(xiàng)的1.209和0.533是Z分布下的分位點(diǎn)。選項(xiàng)中的Q應(yīng)該實(shí)際上是P吧，代表分別小于兩個(gè)分位點(diǎn)的聯(lián)合概率
Q15 C選項(xiàng)。c確實(shí)不是董事會(huì)做的 是高級(jí)管理層做的，但是risk appetite statement不就是管理層做的嗎？那么不是應(yīng)該選c嗎？為什么最后選到了D的 董事會(huì)做的 求講解 謝謝
老師好！問(wèn)題一：這個(gè)題目為什么不能用題干中給的利率與儲(chǔ)存成本，計(jì)算出一月份的當(dāng)期價(jià)格，然后與遠(yuǎn)期價(jià)格比較？ 問(wèn)題二：選項(xiàng)D中，early summer 是三月還是六月？
89-280這個(gè)老師講錯(cuò)了吧 這個(gè)算出來(lái)的11.77%根本不是他說(shuō)的標(biāo)準(zhǔn)化(x-期望)除以標(biāo)準(zhǔn)差（如截圖老師寫(xiě)的那個(gè)）而就是聯(lián)合概率除以邊際概率的值呀。另外，公布下這道題question d的最終答案，謝謝！
習(xí)題集322，B的significant level是0.650/0.720算出來(lái)的嗎？為什么這樣算？ C為什么錯(cuò)了？ D我劃線(xiàn)處有問(wèn)題，SMB策略-0.5表示BMS，即large cap-small cap，即long large +short small。題目給的符號(hào)反了，負(fù)負(fù)得正了
第二題 老師在計(jì)算 ILM的時(shí)候計(jì)算錯(cuò)誤。ILM=In[e-1+(0.1/0.495)^0.8]應(yīng)該等于0.364718 這樣最后算出來(lái)的答案跟講義上一致選擇D。而老師算出來(lái)等于0.6913 最后很牽強(qiáng)選擇A。請(qǐng)老師再次計(jì)算答復(fù)。
如果選項(xiàng)差別比較大的時(shí)候，老師講的這種辦法是沒(méi)有問(wèn)題的，但CD選項(xiàng)差別比較小，用這種方法是有誤差的。應(yīng)該先算出加權(quán)平均的相關(guān)系數(shù)，再算netting factor，這樣算出來(lái)的答案是D，請(qǐng)幫忙看下，感謝！
這道題的Probability 為啥直接可以用11/10和9/100作為 U,D參數(shù)算出來(lái)。為什么不用（11P+9（1-p））*e^-rt = 10倒算出P？ 雖然2種方法算出的結(jié)果都一樣，但是前一道題卻不能這么做。
老師這道題怎么能選A呢？A是對(duì)的呀。C不對(duì)呀 不同的人 需要的營(yíng)養(yǎng)肯定一樣 要不人活不了 但是不同營(yíng)養(yǎng)需要的我量不同 因?yàn)槊總€(gè)人基礎(chǔ)不同。另外D答案不是很理解 謝謝！
程寶問(wèn)答
