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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
選項D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會增加銀行的流動性，這難道不也有可能是因?yàn)槠淙狈α鲃?i class="highlight">性才需要
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
老師好，這道題目D選項為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個人理解是不是流動性風(fēng)險計量應(yīng)該同時在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計劃的情景指標(biāo)。不是很理解，謝謝老師。
老師，請問515題，題目問的是盈利最高的選項是哪一個。D項由于在現(xiàn)有價格周圍波動所以變動小，對沖成本低，所以就盈利性高，這樣理解是嗎？ 還有答案解析中的最后一句話不太理解，能幫忙解讀一下嘛，謝謝了！
老師您好，可以解釋一下bcd選項嗎，關(guān)于d選項，國債隨著時間變長，更加接近到期日，那么它的風(fēng)險不應(yīng)該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關(guān)性會可能導(dǎo)致風(fēng)險增加可是后面為什么還加上一個隨著時間的grows，不理解。
押題33提，這題應(yīng)該選D吧，題目已經(jīng)說了違約本金和利息都不會支付了，那么一筆到期的本金和利息為0.8m*（1+1%+3%）=0.832m，一共損失了6.625m/0.832m=7.9627，約等于8
這道題的解析是這么寫的：在一個擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關(guān)的風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險。單個資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消。 那不是應(yīng)該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風(fēng)險應(yīng)該去關(guān)注的啊 可以適當(dāng)?shù)淖鯽sset allocation或者做長/空獲得更高的收益啊 謝謝
請問老師，我覺得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動性和利率風(fēng)險是完全對沖的話，其實(shí)是默認(rèn)swap的對手是不違約的，在這個前提下，流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險才是完全對沖。也就是說，若果存在交易對手風(fēng)險的話，流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險不能是完全對沖
這道題D選項，說的是一級核心資本已經(jīng)有9.5%了，然后又有CCB%2.5,這樣加起來一共超過了%10.5了，另外不加buffer的情況核心資本已經(jīng)超過%8了，加了CCB超過%10.5,這樣不會受到限制。這個說法完全沒問題啊。
234題，問的是下列哪一個說法是正確的。 這里的B選項錯在哪里 D選項說的cash settlement在CDS中指的應(yīng)該是如果發(fā)行債券的人違約，則CDS的賣方需要賠付，賠的是資產(chǎn)價格-市場價格，和這個選項說的沒什么關(guān)系
老師您好，我覺得這道題的D選項也是有體現(xiàn)diversification的，我是這樣理解的：當(dāng)我們用SA方法計算操作風(fēng)險的資本金計提時，我們會將各個業(yè)務(wù)條線的gross income都加起來，此時正的或負(fù)的值都被加在一起了，這難道沒有體現(xiàn)diversification嗎？
D選項中價格升至28時，由于是knock in，題中指down and in，那么永遠(yuǎn)也碰不到28吧，這樣的話，期權(quán)價格應(yīng)該是0嗎？同理，knock out中，也碰不到28，那么期權(quán)價格是不是不僅僅是大于0，而是應(yīng)該更貴一些？
這里最后一句話怎么翻譯？為什么是選不正確的，而不是正確的。 D選項為什么是調(diào)整預(yù)期損失，講的時候說的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的回報啊。 C選項講的也不清楚，后半句怎么就是可以是對的。
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