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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，我覺得這道題選擇B更好，我的理由是：對(duì)于ITM put option來說，現(xiàn)在的股價(jià)是低于執(zhí)行價(jià)格K的，那么說明股價(jià)較低，那么更有可能面臨WWR？視頻中老師的分析角度側(cè)重的是一種過程，B現(xiàn)在就處于WWR，D現(xiàn)在沒有但將來會(huì)面臨WWR
1.為什么現(xiàn)在沒有追問了呢 2.老師您的回答如果在開始中怎么辦？r（u）—dr與r（d）+dr 來算r（ud），你說不一樣，那我是否要判決用哪一支來算呢？因?yàn)閮烧叩挠?jì)算結(jié)果是不同的
1. 請(qǐng)問一下 是不是有dividend的情況 我American call就提前行權(quán)就可能optimal了呢？判斷公式是這個(gè)吧 D>= K(1-e^-r(T-t) 2. 請(qǐng)問一下 第82題為什么是B呢 然后這4種approach分別適用哪些公司或者情況呢
老師你好 這道題D選項(xiàng)有個(gè)疑問，如果它指的是用delta-normal或gamma法算債券的VaR，那不是假設(shè)利率為正態(tài)分布求出利率的VaR再代入公式直接求債券VaR的嗎，那用到的是利率的mean和sigma而不是這個(gè)債券組合的mean和sigma誒。
老師你好，我看講義上寫樣本誤是樣本均值和總體均值的差值，那么D選項(xiàng)前半部分均值與standard deviations有什么聯(lián)系？我認(rèn)為按其講義上來說和它沒有什么關(guān)系呀，為什么前半部分就等于標(biāo)準(zhǔn)誤了？麻煩老師解答了
老師，這道題的D選項(xiàng)我不是很明白，基礎(chǔ)班 dynamic risk factors一節(jié)第22:15秒左右，周老師提到四個(gè)因素加一起可以解釋95%，去除momentum可以解釋90%，所以我認(rèn)為第四個(gè)選項(xiàng)momentum遠(yuǎn)超size和value也不正確。
這題，1，B選項(xiàng)第一行，您受累給我翻譯一下，翻譯成大白話 2，B選項(xiàng)正確，說Robo advisor不能私人定制，那么就說明保險(xiǎn)稅收這一塊還是要人來做，那D咋又說幾乎不需要人為干涉呢？
老師，這道題中的60%，怎么判斷出來是風(fēng)險(xiǎn)中性下的上漲概率的？我自己做的時(shí)候，拿來計(jì)算u、d的值了。 還有，老師，我聽講解的時(shí)候，突然想問，為啥不用BSM模型來計(jì)算？就是考試遇到的話，我怎么選擇是用二叉樹還是BSM模型呢？
day holding period. Assume normal distribution and round to the nearest dollar. A、$11,952 B、$27,849 C、$60,000 D、$88,066答案：B老師，答案公式中有一個(gè)數(shù) 252，這是怎么算出來的
convexity B. Increasing modified duration C. Increasing effective duration D. Positive convexity
百題-操作風(fēng)險(xiǎn)部分-第59題，對(duì)operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說loss是不對(duì)稱并且肥尾的呢？ 另外，D選項(xiàng)沒太明白說的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
CVA里的PD不是指交易對(duì)手的違約概率嗎？為何選擇的是BCVA 與CVA中不同的是交易對(duì)手違約概率？應(yīng)該是BCVA與CVA不同的是BCVA包含自身的違約概率，這題應(yīng)該選D，都不對(duì)
這道題答案是不是錯(cuò)了？根據(jù)解析，A選項(xiàng)穩(wěn)定幣不一定非得掛鉤法幣，錯(cuò)誤；C選項(xiàng)automatically rebalance的特征應(yīng)該是算法驅(qū)動(dòng)的穩(wěn)定幣的特征而非Asset-backed，錯(cuò)誤；D選項(xiàng)并非直接轉(zhuǎn)換，錯(cuò)誤；B選項(xiàng)才是正確選項(xiàng)。
？是不是dependent variable+independent variable=total variation？如果是的話D選項(xiàng)的釋義說（1-R^2）衡量dependent variable中有多少total variation能被independent variable解釋，是不是說不通？
老師您好！這道題想考的點(diǎn)是什么？C選項(xiàng)中的表述不就是SC的repo么？這種交易只是少了點(diǎn)premium而已，但不能說它錯(cuò)吧？D選項(xiàng)overnight repo和某些term的repo都有吧！市場(chǎng)上都很常見呀，為什么rather than a term算人家錯(cuò)？
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