兩筆現(xiàn)金流貼現(xiàn)到0是dirty price,為什么復利到t也還是dirty price
請問第五條是增加會計收益和經濟現(xiàn)金流,還是增加他們之間的Gap(差值?)
請問這道題中間時間的現(xiàn)金流(coupon=7)不需要考慮嘛?為什么呢
請問一下,現(xiàn)金流映射中,在求現(xiàn)值時,是不是不使用compounding rate?
所有的債券復制問題,都可以按照這個思路來解決嗎,即現(xiàn)金流匹配即可?
B,計算組合久期的時候不就要考慮期間現(xiàn)金流嗎?怎么能說不考慮呢???
這個付息現(xiàn)金流為什么是0,重置了是等于價格等于面值,但是為什么沒有利息
顯著性水平不是小概率事件發(fā)生的可能性大小嗎,那如果一個實物的發(fā)生是顯著性的,那這件事不是不太可能發(fā)生嗎,這里不是很明白,為什么49題里說如果統(tǒng)計性顯著,選a就是很可能發(fā)生
老師,73題視頻里說不能算出treynor radio,因為不可能只有系統(tǒng)性風險。那我可不可以只計算系統(tǒng)性風險呢?我承擔系統(tǒng)性風險獲得多少超額回報,不是我沒有非系統(tǒng)性風險,只是不計算。
最后說模型假設都是非流動性資產,但實際流動性資產更多,a value approach指的是什么方法呢?
為什么杠桿是鏈接融資流動性風險和交易流動性風險的要素呢?請老師解釋一下,謝謝!
流動性危機的根源,借短投長,borrowshort,investlong可以再解釋一下嗎,怎么引發(fā)了流動性危機的呢?
這個地方,應該是說這個方法沒有考慮到資產的流動性,而實際上是有流動性的吧?
WEB不是雇主嗎,MTEX不是客戶嗎,不是客戶保密性要高于雇主保密性嗎
32為什么選c,不是front-end load policy 更在乎流動性嗎?repo不是更在乎流動性嗎?
程寶問答