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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
在永續(xù)年金中老師說是用每期現金流/y是不是說錯了？這個里面的每期現金流不是C/2嗎？另外replication method的例子中1 year 和2 year下面又-6000 and -1060000是什么意思呢？有套利機會 他借錢買入了bond3 是將他拆分成1和2賣出嗎？還是怎么賣出？
第三門百題第84題，關于計算浮動端的現值，在3時刻浮動債券的價值為par，是不是可以理解為9時刻和15時刻的現金流折現到3時刻就一定是par，這是不包含3時刻本身收到的一筆現金流的，可以這樣理解嗎？
老師，這道題既然把3時刻的浮動利息現金流看作是1m*(5%/2)=25k，那為什么3時刻的固定利息現金流依然是30k呢？這個30k在題目里是半年的利息，但是這里0到3是半個半年，按照浮動利息那么算，應該也要除以2啊……
第一步的pv為什么不能用復利的公式算?。慷怯昧爽F金流求和？但是第二步用的是復利公式？
請問swap現金流交換是期初還是期末?我記憶中是期初,比如libor知道后,就可以直接計算payoff.不知道對不對,謝謝
老師能說說CDO產品不同層級的區(qū)別嗎？優(yōu)先層中間層最優(yōu)層誰先收到還款現金流？哪個層級受到的風險最大？
這個地方，如果就先算了英鎊、歐元各自所有的現金流貼現求和，再用匯率的即期利率來折算，是不是也可以??？
可是這里，百分之11和12，為什么可以當作coupon來計算現金流呢？沒有聽懂，麻煩老師整個講一下解題思路，謝謝
在這里不用考慮有兩期的紅利么？3個月1塊錢，6個月有2個現金流共2塊？
像這樣的題，如果沒說現金流發(fā)生在期初還是期末，老師講解是默認發(fā)生在了期初，那像債券付息一樣發(fā)生在期末可以嗎
Q80，是所有的貨幣互換都是每年都發(fā)生現金流嗎？還是只有題里說了exchange annually的貨幣互換才每年進行互換?。?
老師您好，請問64題的最后一個選項為什么是對的，總現金流應該還會下扣除銀行利率？謝謝!
怎么理解答案里的第一句話，和老師講到的duration相同的情況下，現金流越分散，凸性越大這兩句話？
請問i/y 代表什么含義？計算pv用了什么公式？dp是用什么公式算的？現金流折算是哪里第一次出現的知識點
老師在流動性第三章第一節(jié)課的大約00:41:30左右, 這張表格做例題的時候 說: 最后一列的數據意味著流動性在第一第二第三周都是在持續(xù)惡化...這個不對吧???流動性需求減少, 那不是流動性改善嗎? 謝謝
程寶問答
金程問答
