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久期
on these bonds will increase in value as rates fall but puts on these bonds will decrease in value這是解析里的 他說零息債券久期為副。怎么理解呢。
老師,組合的加權(quán)平均到期時間不應該是久期嗎？ principal mapping只是考慮了本金的到期，所以不是應該選duration mapping么？
請問一下，這個題目用effective duration計算，為什么是1.6多呢。用了14%，13.99%和14.01%，分別計算對應價格，然后用有效久期計算公式。
整個組合的平均到期時間為什么直接等于Duration，這里老師也沒算coupon的影響啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。
如果想問真實VAR跟linear VAR的關(guān)系該怎么個問法呢？這題我就理解成比較切線跟真實的關(guān)系了（類似久期估計價格與真實價格）
答案解析是先分別計算利率上升0.5%和利率下降0.5%時的價格然后再計算久期嗎？這樣子利率不是變動了0.5%嗎？
這題說的是啥？四個選項是去完成“by 投資固收且負久期的產(chǎn)品”這個動作嗎？C選項不是收固收呀。
老師，在計算組合的久期和凸性時需要加權(quán)平均，此時權(quán)重是組合中各個成分的價值除以組合的總價值嗎？能不能舉個例子
請問老師low int rate risk為什么沒有考慮資產(chǎn)端呢？久期資產(chǎn)大于負債，那么利率變化對資產(chǎn)影響大。這樣子不是感覺就高了嗎？謝謝
當收益率小于6%，債券的價格偏大，我們希望它偏大的小一點，所以要選久期小的，是這么理解吧？但為什么要選coupon高的呢？
788題答案的公式只給出了有效久期和凸性的算法 能不能具體解釋下跟這道題里的選項有什么關(guān)系 又怎么判斷
請問老師為什么股指期貨對沖的時候涉及到beta,而T-bond futures的計算沒有beta項而是看似被修正久期代替了？ 這里面暗藏玄機？
沒太聽懂梁老師講的，利率下降，債券價格不就上升了，零息債久期大的話價格不是更高嗎，那還選擇他？？
dv01排序歸結(jié)到macaulary duration的排序，成正比，而麥考林久期與利率成反比，故排序不應該是zero par premium嗎？
再詳細講一下求L1的時候那個久期的公式是怎么用的 這個公式是一級講的嗎 有點忘了 可以再講一下嗎
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