金程問(wèn)答
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貝葉斯
你好老師 第一問(wèn)如果用貝葉斯公式算出結(jié)果是0.2 為什么要0.6x0.3+0.4x0.3呢，如果用貝葉斯不可以嗎
我記得高斯copula是研究每個(gè)客戶違約率之間的關(guān)系，把客戶之間相關(guān)性找到，這是只限定于2個(gè)客戶之間？所以只有1個(gè)相關(guān)系數(shù)？
請(qǐng)問(wèn)老師，貸款組合的違約概率是服從二項(xiàng)分布吧？如果用高斯copula映射到正態(tài)分布上，這個(gè)正態(tài)分布一定是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？
老師，我不太理解美聯(lián)儲(chǔ)為何要救貝爾斯登這種投行，投行沒(méi)有直接牽連到中小儲(chǔ)戶，她發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品也只是承銷，救的意義何在
這里獨(dú)立白噪聲寫(xiě)的也是iid，說(shuō)明是獨(dú)立同分布的，而老師下面寫(xiě)的獨(dú)立白噪聲到高斯白噪聲，是不同分布到同分布，這塊怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)老師，如果是高斯copula是不是A的Gi (ui)are standard normal univariate distributions.就對(duì)了呢？還是說(shuō)Copula都是多變量的 所以u(píng)nivariate這個(gè)形容詞永遠(yuǎn)不能形容copula?
像這種題目，我想問(wèn)一下如果是比較基金經(jīng)理的表現(xiàn)情況的話，什么時(shí)候用夏普比率，什么時(shí)候treynor rtio什么時(shí)候杰森斯阿爾法？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題題目中說(shuō)用高斯分布計(jì)算，前面的截距是均值為零，那么如果讓計(jì)算AR模型，這個(gè)題可以計(jì)算嗎？AR模型前面的截距項(xiàng)應(yīng)該等于什么？
老師，您好， 35這道題，題干里說(shuō)的是defined benefit，defined benefit不是員工自己打理自己的養(yǎng)老金賬戶嗎， 為什么老師在婕斯選項(xiàng)說(shuō)的都是從公司的角度出發(fā)的
想請(qǐng)問(wèn)一下貝葉斯屬于無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)還是有監(jiān)督？梁老師在課上講屬于無(wú)監(jiān)督，但在百題中Bayesian Structual Time Series（BSTS）屬于有監(jiān)督，這兩個(gè)概念一樣嗎？
老師，線性回歸里的殘差項(xiàng)也就是MA模型里的upsilon不光是白噪音而且還是高斯白噪音是吧？ 這就是為什么MA模型是沃爾德理論的Special case 我這樣理解對(duì)嗎？
第6題D選項(xiàng)說(shuō)貝葉斯既可以用于連續(xù)，也可以用于非連續(xù)隨機(jī)變量，但是用于連續(xù)的隨機(jī)變量必須先轉(zhuǎn)化為離散隨機(jī)變量，這個(gè)啥意思，怎么轉(zhuǎn)化呢？
關(guān)于B選項(xiàng)，我的理解：因?yàn)楦?i class="highlight">斯copula 相對(duì)來(lái)說(shuō)尾巴偏瘦（二維中類似normal dist.），所以不適用于market price 的計(jì)算（二維中一般用lognormal 計(jì)算）請(qǐng)問(wèn)是我記錯(cuò)了嗎o(︶︿︶)o
我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)里是什么用呢？信用風(fēng)險(xiǎn)里面，計(jì)算var就是高斯那個(gè)嗎？
請(qǐng)問(wèn)白噪聲yt~WN（0,σ^2）是屬于正態(tài)分布的吧，既然這樣，那它的條件為什么還是非序列相關(guān)，直接獨(dú)立多好。但是獨(dú)立的話，這又是強(qiáng)白噪聲了呀。還有，高斯白噪聲是白噪聲和強(qiáng)白噪聲合起來(lái)的嗎？
程寶問(wèn)答
