金程問(wèn)答
所以UL = WCL - EL, 那VaR就是UL?
FRTB是basel3還是basel3 reform
可以解釋一下什么是non-cumulative preferred stock是什么嗎？還有not common equity 和 common equity的區(qū)別是什么嗎？
BASELL3的CAR！為什么是10.5不是9.5不應(yīng)該是一級(jí)資本4.5加兩個(gè)buffer 5 =9.5啊
請(qǐng)問(wèn)haircuts是什么？
老師好，compliance and legal functions不在三道防線之內(nèi)是嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)怎么翻譯呢？
這個(gè)題陰影要計(jì)算的部分可以給一下答案嗎？謝謝
老師，leverage ratio buffer公式是什么？之前的原標(biāo)準(zhǔn)是什么？巴塞爾3的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
請(qǐng)問(wèn)算RAR的時(shí)候?yàn)槭裁葱枰胑xpected revenues + return on EC？比如用EC去做投資所獲得的錢是revenue，可是如果去做投資的話如何還可以拿到risk free return，兩者難道不是只能取其一來(lái)算作EC帶來(lái)的利潤(rùn)嗎？
老師好，有關(guān)操作彈性?？嫉目键c(diǎn)有哪些？
老師好，建立風(fēng)險(xiǎn)管理框架是CORF的職責(zé)嗎？第二道防線有哪些職責(zé)呢？
老師好，C選項(xiàng)如果操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生有足夠的經(jīng)濟(jì)資本去覆蓋，也是操作彈性管理的辦法吧？
請(qǐng)問(wèn)這道題調(diào)整了exposure之后重新算RWA，為什么只用考慮1.5的risk weight 不考慮collateral 0.5的risk weight的了？
題目中的internal model approach是單指計(jì)算市場(chǎng)資本時(shí)的IMA嗎？ 還是所有內(nèi)部法都包括，A選項(xiàng)中credit risk里的內(nèi)部法是IRB嗎
程寶問(wèn)答
