金程問(wèn)答
為什么C選項(xiàng)不對(duì)？
債券不是三年期的嗎，那為什么算的時(shí)候只用了第三年的現(xiàn)金流，前兩年的利息不用算進(jìn)去嗎？
這里的standard error到底是標(biāo)準(zhǔn)誤還是標(biāo)準(zhǔn)差？對(duì)應(yīng)的公式里面如何理解？
為什么要讓5年期和10年期的變動(dòng)分別等于7年期的變動(dòng)？既然是用這兩個(gè)工具來(lái)對(duì)沖，那不應(yīng)該是5年期與10年期變動(dòng)的和等于7年期的變動(dòng)嗎？
你們這個(gè)老師又在扯什么蛋？99%VaR的非拒絕域怎么可能比95%的更窄？
波動(dòng)率進(jìn)行調(diào)整除以根號(hào)下12也就是乘以根號(hào)下1/12，同時(shí)考慮根號(hào)下dt也是根號(hào)下1/12，兩者相乘不應(yīng)該得出1/12再乘以2.5%作為模型的波動(dòng)項(xiàng)么，為什么答案是2.5%/根號(hào)下12作為波動(dòng)項(xiàng)
這個(gè)traded這個(gè)單詞讓人感覺(jué)是941是-1時(shí)刻的價(jià)格1000是現(xiàn)在的價(jià)格，這該怎么辦
你們的授課老師能不能先去把情況搞清楚再來(lái)做講解，不要只會(huì)照著解析念，從早到晚地胡說(shuō)八道好吧！誰(shuí)告訴你們債券價(jià)格是有上限的，不會(huì)超過(guò)它的面值？那溢價(jià)發(fā)行是怎么回事？
你們不要胡說(shuō)八道好吧，利率從3%變到4.44%不也是在上漲嗎？概率怎么會(huì)是0.24的？
既然價(jià)格已經(jīng)偏離了BSM模型了，那隱含波動(dòng)率怎么可能相等呢？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)算法是哪里出錯(cuò)？
我記得計(jì)算正常的VAR值還有一個(gè)別的公式是臨界值乘于波動(dòng)乘于價(jià)值，為什么這里不可以用
為什么這里計(jì)算那個(gè)VAR值是用均值來(lái)減去后面的數(shù)，不是加后面的數(shù)，這個(gè)公式一般不是用來(lái)計(jì)算置信區(qū)間的水平范圍的嗎
這里的關(guān)鍵值用的是2.33，為什么不是2.56
這一道題是把這個(gè)看成了二項(xiàng)分布嗎 以后如果遇到這種題 我應(yīng)該怎樣快速認(rèn)出來(lái)
程寶問(wèn)答
