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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
F=se^rt這個公式中 的F指的是期貨還是遠期？
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
我不太懂9.7% 11.3% 12.27%為什么對應 F1,2 F2，3 F1，3
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師，這里的F_critical value，是F_(alpha/2)么？
為何48題用f-test ？什么情況用F test？
F符合標準正太分布，F平方的期望為啥等于1？
羅馬字母第四個，聯(lián)合的假設檢驗，什么叫看F的P-value呀？F檢驗不就是F檢驗，有自己的F值嗎？
請問老師說contango是遠月F大于近月F，但是我在contango圖中畫的藍色部分為什么能看出遠月F小于近月F呢，這里不太理解
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項分布的Expectation是NP。假設N=2，隨機變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計算，得出的結(jié)果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
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