金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題問(wèn)的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
21題老師第三個(gè)式子是不是有符號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了，按老師寫(xiě)的公式這樣算F2不等于75000。
老師，這個(gè)F（-1.96）查表為什么是0.025??？我查出來(lái)不是這個(gè)數(shù)，查的是不是cumulative Z-table這張表?。?
當(dāng)y=1時(shí)，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
老師這里題目說(shuō)連續(xù)付利為什么不用F=s*e的usd利率/e的歐元利率算選最接近答案A??？
期貨價(jià)格公式里dollar形式F0=(S-I+U)e^(r-y)t中的成本U也是要折現(xiàn)到期初的對(duì)么
請(qǐng)問(wèn)這里的sample mean x bar的variance為什么是總體的sigma 平方除以n呢？為什么要除以n呢？
書(shū)上回歸系數(shù)t檢驗(yàn)自由度用的是n-k-1，這里為什么用的是n-1呢？
精 老師好，N（0.0075）和N-1次方（0.0075）分位點(diǎn)取值都是多少呢？聽(tīng)吳老師講解貌似是相等的？
為什么 第三個(gè)表里 查T(mén)表 自由度是n-k-1 而不是n-1
老師，SSR不是指Sum of squared regresión嗎？為什么視頻里說(shuō)的是SSR=sum of squared errors 而sum of squared regresión=ESS?
33頁(yè)的樣本方差，課件上寫(xiě)的是N-1，但是notes和習(xí)題冊(cè)中分母是N，是誰(shuí)錯(cuò)了啊
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？ 為什么例題中分母有個(gè)根號(hào)20？
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題里算出d1、d2之后是如何查表得到N（d1）、N（d2）的？謝謝
此處為何不對(duì)自由度進(jìn)行調(diào)整？我看有些例題中是除以n-1,而此處卻是除以n。
程寶問(wèn)答
