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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這頁(yè)ppt里有兩個(gè)問題，1.框1 的式子是怎么解出來(lái)的，如果按照講義中說(shuō)的1+r*=1,解出來(lái)也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
這個(gè)問題的計(jì)算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計(jì)算過程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計(jì)算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實(shí)際考試中也會(huì)要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說(shuō)今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
沒太明白，為什么只有C選項(xiàng)需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項(xiàng)都不需要考慮這2個(gè)大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對(duì)的呢
老師，押題84題，周老師說(shuō)永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
分母是根號(hào)下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應(yīng)該是根號(hào)下p（1-p）呀？！
N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?
107題，分母原來(lái)是NL為什么代數(shù)的時(shí)候不是n=10000，卻代了根號(hào)N?
不用會(huì)計(jì)對(duì)沖是不是就是 profit=（第n年價(jià)格-第n-1年價(jià)格）*數(shù)量
call的asset or nothing是S0N(d1), cash or nothing=pv(k)n(d2)；put呢
t分布的方差為什么是n/n-2 在那個(gè)部分講的啊 不太記得了
standard error of alpha是西格瑪/根號(hào)N，就是用TEVt再除以根號(hào)N，tracking error of alpha是西格瑪（Rp-RB）。
公式中不是除以根號(hào)n嗎？為什么解釋和老師講解都是乘以根號(hào)n，即根號(hào)3？
老師請(qǐng)問N(D1) N(D2)是查哪一張表？考試的時(shí)候會(huì)給嗎？
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