75題，有以下問題。A選項(xiàng)：short bond 是什么意思，如果是賣掉債券 ，could enter into a repo to borrow the cash,老師說錯在enter a repo，應(yīng)該是逆回購，這點(diǎn)我不認(rèn)同；；C選項(xiàng)，文中說融券，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該buy repo ，而不是sell，我認(rèn)為錯了；；D選項(xiàng)，貨幣市場基金，有錢，想要投資短期流動性資產(chǎn)，應(yīng)該是enter repo ，并作為回購的買方，而不是向老師說的那種逆回購，因?yàn)槟婊刭彶皇且I特定債券么？所以我認(rèn)為D是證券的
老師，（?？?的33題）這里是站在0時刻，即buy bond的時間，那么3個月后做repo，從現(xiàn)在開始6個月后回購bond，所以repo的期限應(yīng)該是3個月吧？
老師你好，第9題的c選項(xiàng)，我們之前在辨析src和irc的時候，不是提到過irc是針對交易賬戶中與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的產(chǎn)品嗎，那這道題里面的corporate bond如果要計(jì)提credit risk 的話，應(yīng)該用irc更合適呀，src不是更多的是信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)和股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 請教一下關(guān)于與RORAC對比的參照物hurdle rate, hurdle rate學(xué)的時候說是after tax加權(quán)平均資本成本。請問計(jì)算hurdle rate的時候需要考慮稅率嗎？就是分子需要乘以（1-t）嗎？（是否乘了才能反映是正確的稅后的hurdle rate呢？）
沒看懂，bis又是什么？
什么事hen testing model？順便解釋一下選項(xiàng)
D那里要修改呢？
老師，請?jiān)俳榻B一下impact tolerance，尤其是A選項(xiàng)，不是很能理解？
Q6. 老師 這道題不需要計(jì)算一下（1%*250）/（1%*99%*250）^0.5 = 1.5891, 用這個數(shù)和11exception作比較，也就是11-1.5891的值屬于red zone 所以選擇D嗎？ 感覺講解直接用11比較不太對呀
請問巴塞爾協(xié)議2對操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和對信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個方法嗎
老師 請問對于AMA只要提及說是stringent這個形容詞就是錯的是嗎？（隱約記得以前有道題說AMA是strangent的確是正確的）。請問AMA一定是用flexible這個詞形容的是嗎？謝謝您。
第10題，D怎么理解呢？沒太明白
老師你好 想問下既然巴3的終稿里面已經(jīng)移除了advanced IRB, 那么對于advanced IRB 方法為啥還要設(shè)定LGD EAD的下限呢（最后一行）？
老師，1. 把hurdle rate描述成cost of equity正確嗎？(總感覺這只是r e的部分), 就是我的理解這有點(diǎn)不完整 cost of equity只是hurdel rate的其中一部分。應(yīng)該是cost of capital; require return on capital; weighted-average cost of equity capital這樣才對吧？2.此外想請教一下 preferred equity是否包含在所謂的cost of equity里呢？
這題題目應(yīng)該是問正確的吧，麻煩老師解釋一下選項(xiàng)
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