請問利率掉期合約不是表外資產(chǎn)么，為什么可以根據(jù)是否為 OECD 銀行來區(qū)分風(fēng)險權(quán)重？
請老師再解釋一下B的錯誤
為什么直接把1.2帶入到第二階梯的公式里計算了呢？1.2b里面不是應(yīng)該1b用第一階梯的，剩下0.2b用第二階梯的嗎？
老師 考慮了netting計算CEA的公式需要背嗎 會考計算題嗎
煩請解釋下第三條的estimate moments，指的是什么？
請列舉下當(dāng)前在考綱中的方法及面向哪種風(fēng)險，比如說 IRB 適用于 信用風(fēng)險
這個題目中總資本1515100是哪里看到的
貸款不應(yīng)該是賺利息的，為啥還要減去interest expense，還是說這里意思就是transfer？
所以公式里的EUR 120 million + 0.15(B1 - EUR 1 billion)EUR 4.47 billion + 0.18(B1 - EUR 30 billion)是考慮了ILM的嗎？
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化怎么有風(fēng)險，credit risk里面算wcl不就是轉(zhuǎn)化percentile to percentile
IRC 針對trading book ，sensitive to default 為什么不是market risk 而是credit risk？
前員工的入侵，這個算內(nèi)部欺詐還是外部欺詐
調(diào)整后的ROROC怎么體現(xiàn)剔除掉系統(tǒng)風(fēng)險了 為什么減掉那部分就是系統(tǒng)性風(fēng)險
為什么參與主體還包括recent hired？
這里怎么把單獨客戶的利潤整合分析？用araroc嗎？araroc是怎么計算的？
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