老師，這里計(jì)算Stressed COL時(shí)，不應(yīng)該是用Proportional Bid-offer spread的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么你用的Proportional Bid-offer spread本身代替了Proportional Bid-offer spread的期望值，用 Bid-offer spread的標(biāo)準(zhǔn)差代替了Proportional Bid-offer spread的標(biāo)準(zhǔn)差呢？
到底是哪個(gè)對？題目里說是stress time是基準(zhǔn)，notes里說平時(shí)是基準(zhǔn)？
這里0時(shí)刻買債券不是花了98.5 嗎？為何0時(shí)刻的price是寫了99.85？
老師您好，視頻大概48:50的時(shí)候，老師說獲取現(xiàn)金的能力越強(qiáng)，融資流動性風(fēng)險(xiǎn)就會更強(qiáng)，不是應(yīng)該更弱嗎？
老師講課時(shí)，公式右邊一會兒是Rx在分子，一會兒是Ry在分子，為什么?。?
老師，流動性百題第八題，為什么計(jì)算VAR時(shí)候是（均值-分位數(shù)*波動率），而計(jì)算spread時(shí)候是（均值+分位數(shù)*波動率）
老師能講解一下習(xí)題冊495的CFAR錯(cuò)在哪嗎？看答案沒看懂，不是說這是流動性風(fēng)險(xiǎn)的第二種定義，為啥又錯(cuò)了
請問為什么7-10年，tsclgc都是3.96呢，第7年不就抵消了嗎
37題，d選項(xiàng)平時(shí)銀行借短投長，借款成本低，在壓力時(shí)借長期不是會增加成本嗎？難道壓力期短期存款融不到被迫借長期的？不懂
net federal funds and repurchase agreements position和 deposit brokerage index兩個(gè)指標(biāo)是越大越好還是越小越好？
第3題中，RAF中5%和20%權(quán)重中都有提到同樣的claim on sovereign governments,如何區(qū)分Treasury Bonds該用5%還是20%？
Payment throughout 和client intraday 有什么區(qū)別
老師在流動性第三章第一節(jié)課的大約00:41:30左右, 這張表格做例題的時(shí)候 說: 最后一列的數(shù)據(jù)意味著流動性在第一第二第三周都是在持續(xù)惡化... 這個(gè)不對吧???流動性需求減少, 那不是流動性改善嗎? 謝謝
能不能再解釋一下marginrequirement50%的意思
在RAROC這個(gè)公式中，+、-transfer這里，什么時(shí)候+？什么時(shí)候減去呢？按著老師說的，因?yàn)槲鼉Φ牟块T，我們需要給獎(jiǎng)勵(lì)出去，那這部分錢是支出的，所以應(yīng)該要減去？對花錢的部分因?yàn)槭莄harge，所以在計(jì)算凈收入時(shí)會收到一筆錢，所以應(yīng)該＋？這么理解對么？
程寶問答
金程問答
