金程問(wèn)答
a不是主要責(zé)任？
13題的保證金實(shí)際減少了資產(chǎn)，而14題的保證金又不影響資產(chǎn)，什么原因呢
老師 Q41這種題。這里寫(xiě)reserve tranche=$50. 視頻講解時(shí)畫(huà)圖理解為10$~50$是reserve tranche. 但是，按照從前一直學(xué)的分層來(lái)說(shuō)(比如以前學(xué)的equity tranch, mezz tranch), tranch應(yīng)該是獨(dú)立的，也就是說(shuō) 這里說(shuō)reserve tranch是50$ 那么這個(gè)層就是50$. 所以應(yīng)該分段為0~10$, 10$~60$(這樣才是reserve tranch=50才對(duì)), >60$。這三個(gè)分段函數(shù)。 所以怎么想都還是覺(jué)得這里對(duì)tranche的理解是不是不太對(duì)呀
第29題spread為什么一定要轉(zhuǎn)成百分比形式？怎么轉(zhuǎn)？為什么是除以20？
老師您好，第四種方法dynamic rebalancing周老師說(shuō)就是short call+short put的意思，這是啥意思呢，沒(méi)理解，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝啦！
老師 請(qǐng)問(wèn)intraday liquidity risk的三道防線中，第一道是業(yè)務(wù)部門(mén)(business line)還是司庫(kù)部門(mén)(treatury)呢？此外，第二道是CORF, 但第三道是internal audit. (<--之前筆記自己記的) 第三道可以是external audit嗎？還是說(shuō)一定要是內(nèi)部的，因?yàn)閕ntraday liquidity一定要是active risk management, 所以得自己做？
老師你好 請(qǐng)問(wèn)這里周老師說(shuō)司庫(kù)部門(mén)的任務(wù)是來(lái)監(jiān)控TSECF和TSECCF，但前面但講義流程圖中業(yè)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督指標(biāo)是這兩個(gè)加CFaR 司庫(kù)部門(mén)的監(jiān)督指標(biāo)是TSLGC、TSCLGC與TSAA 請(qǐng)問(wèn)該怎么理解呢？
流動(dòng)性百題第39題答案里面的source和use每個(gè)月是怎么計(jì)算出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)老師，表格中的comercial loans和consumer loans為何是資產(chǎn)類？deposits為何倒反是負(fù)債類？怎么理解呢？
Q41. 老師這里的A, 現(xiàn)在從fed和repo借錢的頭寸多，以后會(huì)要還大量的錢，所以這不是可能產(chǎn)生流動(dòng)性短缺的情況嗎？為何A不需要擔(dān)心呢？
請(qǐng)問(wèn)視頻在最后總結(jié)的時(shí)候提到的“美國(guó)銀行的準(zhǔn)備金不一定交給央行，可以存在自己的金庫(kù)，還不夠的可以交給央行”這個(gè)可以詳細(xì)的說(shuō)一下嗎
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶要求，可以在解釋下是怎么會(huì)導(dǎo)致日間流動(dòng)性短缺的嗎？
老師幫忙講解下為什么In repo and reverse repo transactions, 計(jì)算cash flow時(shí)要考慮haircut. 在buy and sell market, cash flow不考慮從haircut？ 我的理解是，如果一個(gè)企業(yè)想sell asset for liquidity, 變賣的資產(chǎn)時(shí)應(yīng)該也會(huì)有haircut。
該題中l(wèi)iquidation cost99%的confidence level用的是2.58，P45例題中也是99%卻使用2.33，如果題目沒(méi)有給定值得話，到底該用2.58還是2.33呢？
老師，畫(huà)框的這兩個(gè)地方，表示的都是關(guān)于利率的轉(zhuǎn)換，他們有什么區(qū)別聯(lián)系呢？
程寶問(wèn)答
