請問中間這一段算什么區(qū)間呢？最后邊是maintenance，最開始是calculation period,謝謝
老師您好視頻37:25秒為什么說liqudityoption是客戶今天要取錢，期權(quán)可以取錢嗎，麻煩老師解釋下謝謝
老師您好，34:20的時(shí)候，為什么這個(gè)bond是5.95*20*5%+50*6%+30*6.5%，為什么后面兩項(xiàng)不需要乘以利率，而且bond不是30嗎剩下的是loan，為什么這個(gè)30里20單獨(dú)算？
視頻1小時(shí)16分3秒處，老師講解債券產(chǎn)生的coupon是屬于對(duì)手方的，但為什么在Time1.5年這一行的TSECCF從上一行的1339774變?yōu)榱?289774，這不是說明錢到我們手上了嗎？我們賬上不應(yīng)該出現(xiàn)這筆coupon現(xiàn)金流的情況，即使有的話不應(yīng)該是流入即流出嗎
老師這題可以講一下嗎？謝謝
老師，這里的coupon是不是1400000×0.05
請教老師，黃色標(biāo)準(zhǔn)部分，當(dāng)非流動(dòng)性非常高的時(shí)候能變成非資不抵債？這話怎么理解呢？
老師，綠色框中的文字視頻好像跳過了沒細(xì)講，不太理解這三類以及與利率的關(guān)系，能否講解下？
對(duì)于repo協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)是完全轉(zhuǎn)移了嗎？在repo存續(xù)期間內(nèi)，如果存在dividends，這部分收益是給誰的呢？ 如果在repo簽訂初期知道有dividends的分發(fā)，也知道future price，沒有haircut，那么期初能夠借到的錢是future price直接折現(xiàn)，還是要將dividends一起折現(xiàn)？ 謝謝老師??????????
這題在計(jì)算期初貸款額度時(shí)，為什么要考慮coupon？ 在已經(jīng)repo的情況下，coupon的收益是支付給哪一方的呀？ 而且這個(gè)bond的current market value不是應(yīng)該已經(jīng)考慮到coupon才計(jì)算出來的嗎？
老師，這題的邏輯思路我理不清楚，能解釋一遍么？
雖然選對(duì)了，但是對(duì)每一個(gè)選項(xiàng)的原理還是有點(diǎn)模糊。
上面的選項(xiàng)D為什么不對(duì)，還有下面的第451題雖然蒙對(duì)了，但是原理是啥？
d可以具體解釋一下，舉個(gè)反例嗎？謝謝??
老師，想請教下這里為什么形容available funds gap是nondeposit sources？是和nondeposit liability一樣的理解嗎？（但nondeposit liability只是無法準(zhǔn)的CDs吧）融資缺口不可以描述為deposit source嗎
程寶問答
金程問答