私募基金第七個(gè)投資策略困境證券麻煩老師再講一下，謝謝
想問一下，收益率高，大家都去買，這時(shí)候價(jià)格不應(yīng)該會(huì)提升么，為何風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)高了，但價(jià)格卻降低呢
這一題什么意思啊老師 沒看懂
老師，這道題a為什么不對(duì)
43題，D選項(xiàng)沒有講解呀，就是想聽這個(gè)選項(xiàng)。為什么組合表現(xiàn)差的原因不是因?yàn)閟ecurity selection.
第20題如果是直接2個(gè)的VAR和就是最大，是沒有分散的，為啥先算最大的方差反而結(jié)果不一樣了？
關(guān)于波動(dòng)率保護(hù)，通過買outofthemoneyput不太理解。買put期權(quán)不是買波動(dòng)么，為什么能形成保護(hù)？
請(qǐng)問老師，626題是因?yàn)閐istressed是折價(jià)所以選d嗎？
請(qǐng)問老師，556題怎么做？
98頁，ir公式分母的volatility of ... TE和下面權(quán)重的公式里manager.... volatility都是TEV嗎？
老師，和波動(dòng)率負(fù)相關(guān)的到底是股票價(jià)格還是股票收益率??？
老師這里怎么能確定long swap就是收固定付浮動(dòng)呢，在r上升時(shí)虧錢呢
這個(gè)s1是surplus嗎
老師，這個(gè)題目不考慮pu跟forward的抵消效果嗎？
這個(gè)題為什么不選D
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