和下面的同學問的問題一樣是一樣的 練習2，increase the no-trade region, 怎么讀都是擴大這個區(qū)間的理解，如果解讀成向上平移，確實是比較牽強。。。
這個題為什么不選D
可以解釋一下C嗎？為什么不正確，和我綠色勾的內(nèi)容不是一樣的嗎？
我自己算了一遍 即便是小數(shù)點保留9位 算出來的CVaRA = 5893387.71 CVaRB=174856.7955 這樣加起來 是 6068244.506 而VaRp = 6066460.253 請問這個誤差是出現(xiàn)在了哪里？
這題怎么做？
加粗這句話是什么意思？
老師你好，第4題，能不能這么理解，也就是說即使一個公司里面都是active fund managers，資產(chǎn)組合中也有可能有一部分的錢分給大盤投資的？
老師第35題的D選項怎么理解？
老師。42題為什么不是B呢 可轉(zhuǎn)債套利最后不是基于gamma賺錢的嗎
老師 請問Q40的線性回歸關(guān)于假設(shè)檢驗是否顯著的題。題干通篇沒有給z或者t是百分之多少的條件。所以檢測顯著性是默認在95%的置信水平下嗎？也就是這道題視頻講解是和1.96比的，但請問這是假設(shè)檢驗的默認要求嗎？就像market risk的假設(shè)檢驗要求要1年的數(shù)據(jù)一樣，假設(shè)檢驗?zāi)J與1.96比較嗎？
請問老師這里周老師說的volatility對應(yīng)總風險，beta對應(yīng)什么風險？聽不清楚，謝謝！
Q15，老師 這里D是明顯不對的。但是關(guān)于C, C描述的也不太對吧，Component VaR不應(yīng)該是approximately呀（Incremental VaR才是approximately近似于刪掉一部分VaR的），所以正確的C選項應(yīng)該是不帶有approximately才對的不是嗎？
95%這里為什么是雙尾？
請問老師，這個題為什么選a而不是b？
請問問題是不是可以理解為surplus期望的范圍的下限
程寶問答
金程問答