金程問(wèn)答
這里對(duì)于hedge fund ，他屬于賣(mài)出看跌期權(quán)，兩個(gè)銀行的違約概率增加，那這個(gè)是賣(mài)出期權(quán)，應(yīng)該是沒(méi)有敞口呀。對(duì)于買(mǎi)入CDS的manu，CDS的價(jià)值隨著銀行違約的增加而增加，所以是WWR，我這解釋不對(duì)嗎？
這道題選什么？
這題答案錯(cuò)了吧，解析里寫(xiě)的和答案不一樣
老師好，這道題麻煩解釋一下
老師，視頻例題1通過(guò)復(fù)雜公式計(jì)算怎么計(jì)算的，可以講解下嗎
老師，練習(xí)二里面，是不是給最底層的10M不會(huì)用與計(jì)算超額收益？
老師，從哪里得知hazard rate從二叉樹(shù)而來(lái)
老師，為什么46頁(yè)1*RR，而不是1*LGD
D選項(xiàng)里面的Security Interest和 title transfer是什么意思？
老師，第一個(gè)公式右邊分母為什么除無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
極端壓力情況下用一個(gè)alpha表示pd和敞口間的相關(guān)性。那為什么上面非極端情況也有alpha
forward PD是指單期違約概率么？不考慮前期是否違約，只看本期的意思？
這類會(huì)怎么考呀
沒(méi)看懂
我打叉的原來(lái)的計(jì)算公式為么不對(duì)？
程寶問(wèn)答
