老師，這個題我的想法是equity可等價于call,當波動率上升，call價格增加，則equity價格上升，那么題目中的預期收益是折現(xiàn)率呢？還是說什么呢？如果是折現(xiàn)率是不是降低
老師，視頻例題1通過復雜公式計算怎么計算的，可以講解下嗎
像鎖定期兩年的情況，如果最優(yōu)層級的投資者在兩年內(nèi)要贖回，怎么半呢
23題，債券和CDS發(fā)行人是相同的，如果同時違約不會有很大的風險嗎，為什么不選D
老師好，第218題該怎么做
D選項里面的Security Interest和 title transfer是什么意思？
請老師講解下第4個交易，買一個二手貸款，這是為什么呢？這操作是怎么賺錢的？
前面好像講過了吧
這類會怎么考呀
老師說無風險資產(chǎn)相當于賣出CDS的collateral, 這句話的意思我沒理解....是針對哪方而言?謝謝
老師解釋了因為教材編寫的原因，EE還可以寫成EPE?？荚嚨臅r候怎么區(qū)別呢
1、D選項，超額抵押指的是equity通常自持，跟選項說的資產(chǎn)池的價值超過ABS的價值不是一回事呀！2、另外，煩請老師講一下什么是ABS的價值？
沒看懂
我打叉的原來的計算公式為么不對？
老師，這兩篇文字主要表達什么？想表達什么結(jié)論呢？頭暈眼花看不懂，??
程寶問答
金程問答