presettlement不是會減少銀行收到的利息，這不是也是壞事嘛？
中文精度166頁表8_2最后一欄的方差是怎么計(jì)算出來的？169頁兩個(gè)例子中的EL為什么是一樣的？違約相關(guān)系數(shù)分別是1和0的時(shí)候，EL為什么是一樣的？
老師，51題的A項(xiàng)為什么相關(guān)性上升，保費(fèi)下降呢
82題的B為什么不對？
If this question is buying the call option , what is the value of the credit exposure ? Can u list it
這個(gè)題第二種方式將原債券均分之后，不還是一種債券嗎，我認(rèn)為相關(guān)系數(shù)為1 呀，損失全都損失，感覺起不到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用
（ln400-ln300）/400*0.36 這種算法為何算不出呢？謝謝老師
百題Q67.為什么OTM put的wrong-way risk比ITM put要大呢？
D為什么不對？
CLN總收益應(yīng)該是LIBOR＋Xbp＋Ybp
這題答案給錯了吧，看解析應(yīng)該選A呀
計(jì)算器先算加權(quán) 再除365 答案是1.13左右 如果像答案中一樣先每個(gè)除365再加權(quán)，則是1.24，這個(gè)怎么解決
請問這里I里面提到的累積違約概率的公式是啥來著？
請解釋資產(chǎn)波動率的算法，以及為什么不能用d1-d2=資產(chǎn)波動率*時(shí)間^1/2來算
所以這道題Threshold+MTA有什么用啊
程寶問答
金程問答