第2點(diǎn)的第三小點(diǎn)‘the cva framework for counterparty credit’這部分不是太理解
操作風(fēng)險風(fēng)險緩釋
the factor is higher the more illiquid the asset (since it cannot be sold as easily when…如何理解
老師，第21題D選項(xiàng)validation不是要由specificorganizationunit模型驗(yàn)證處檢測嗎，普通user也可以嗎
老師，請問在巴3補(bǔ)充版開始市場風(fēng)險計算就是標(biāo)準(zhǔn)法跟basic法嗎？之前的ima方法是取消了嗎？因?yàn)榭吹筋}目很多都是考ima的，很少有考查basic的，而且ima還涉及到回測，如果ima取消的話回測是不是就是沒用了？
老師你好 這邊不太明白姚老師講的 “評級和置信水平有關(guān)”這一點(diǎn)該怎么理解呢？
請問老師coｍｍon equity Tier 1 capital charge以前沒算過這樣的計算題，請問是考綱內(nèi)的嗎？其次想問 charge為什么是%的形式，不應(yīng)該是個數(shù)字嗎？ratio才是百分比的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風(fēng)險的加總。麻煩您指教
老師，為什么這道題你的白板書中寫VAR是99%，oneday。但是現(xiàn)在又說是99%，10day？
CCB和CCyB有什么不同，感覺兩者都是在經(jīng)濟(jì)好的時候拿出一部分做緩沖
現(xiàn)在衡量最低的方法是什么，還是AMA嗎，巴塞爾協(xié)議3規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)化方法的英文縮寫是什么，它不是取代了所有方法嗎，他是最嚴(yán)格的嗎
講義哪里講到這個知識點(diǎn)
B選項(xiàng)如何修改，才是正確的計算方式
D選項(xiàng)如何理解，這樣不算道德問題嗎
risk-based是指什么？為什么leverage ratio是non-risk-based？
model specification error是什么意思？都有哪幾種？為什么ABC都屬于這種錯誤？
程寶問答
金程問答