麻煩老師詳細(xì)解釋一下這道題
可以把講義上basel3的IMA的截屏給我嗎 我只在basel2.5的講義上看到過這個公式
這道題是問不是SMA的優(yōu)點(diǎn)嗎？ 請?jiān)僦v一下C這個選項(xiàng)，以及怎么判斷。
周老師，為什么這里的pretective和detective舉例的actions和前面O.R.管理的扁鵲三兄弟不一致？是要單獨(dú)記嗎？比如patch是corrective,這里是大哥preventive
我記得當(dāng)時講巴塞爾2 的時候只說credit RWA乘數(shù)是12.5，market RWA乘數(shù)也是12.5嗎？還有其他的乘數(shù)嗎？到了巴3是不是也是這么算的？
操作風(fēng)險有大量小損失和少量大損失這個特征要如何對應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對應(yīng)的橫縱坐標(biāo)的含義說明一下嗎，一直對這個不是很清楚
老師可以問一下這一題的知識點(diǎn)具體對應(yīng)講義上的哪里嘛，在stress testing這一節(jié)好像沒有看到相關(guān)的內(nèi)容
C中每單位EC的融資成本≠equity cost 吧，只比equity cost無法比較啊
可以解釋一下這道題的每個選項(xiàng)嗎
ORM是什么的縮寫嗎
這里講只有利率和外匯的一些合約可以用original exposure method，但是前面的課件表格里面說IRS和foreign exchange rate也可以使用current exposure method？？ 如果兩種方法都可以用，我應(yīng)該怎么選？
老師，weibull分布是什么
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險的計(jì)算方法和公式
這題IRB不該出現(xiàn)呀。。diversification benefit不應(yīng)該是只要相關(guān)性不等于1就有diversification benefit么？BCBS允許銀行估算3個參數(shù)，給定相關(guān)性系數(shù)呀
c沒明白，可以講一下嗎
程寶問答
金程問答