所以Market VaR model中也不是based on normal distribution的是嘛？
OTC既然是traded on electronic platforms，那么他們的去quotes為什么不是electronically posted的呢？
能否把巴一，巴二，巴三涉及到的各種計量方法給梳理總結一下
老師，在Basel 中，信用風險，操作風險，市場風險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結嗎？
這個不是要乘以12.5的嗎，然后再乘以8%，想問一下這個思路是怎么樣的
會計利潤和經濟利潤有什么區(qū)別？
表述四麻煩解釋一下，G-SIB 通常要求百分之多少？The additional G-SIB requirement includes five buckets {1.0%, 1.5%, 2.0%,
D怎么理解？
這個地方外面不是還要乘以一個MA期限調整因子么
為什么只有CRC乘了8%呢？其他的為什么不用乘??？
2是啥意思
QIS到底是什么？
老師，操縱風險好像好多地方都有三道線（three Line of defense；pillar 3......），可以整理一下嗎
想問下，此題的第三個選項，為啥跟市場風險標準有可比性呢？
第四個選項，因為是var不滿足次可加性，而第四個選項又是對的錯誤的，怎么理解
程寶問答
金程問答
