所以Market VaR model中也不是based on normal distribution的是嘛？
請問老師 ，考試會考ILM（internal loss multiplier）的計算嗎？是SMA中計算的最后一步（乘以懲罰因子的地方）。因為ILM計算有點(diǎn)復(fù)雜呀 公式比較難背不知道如何記憶，想請教下您這個ILM是否會考計算 謝謝！
這個不是要乘以12.5的嗎，然后再乘以8%，想問一下這個思路是怎么樣的
OTC既然是traded on electronic platforms，那么他們的去quotes為什么不是electronically posted的呢？
intensive沒有敏感的意思吧。。這不是說的是數(shù)據(jù)集中度么。
D選項是什么意思？錯在哪里了呢
表述四麻煩解釋一下，G-SIB 通常要求百分之多少？The additional G-SIB requirement includes five buckets {1.0%, 1.5%, 2.0%,
老師，操縱風(fēng)險好像好多地方都有三道線（three Line of defense；pillar 3......），可以整理一下嗎
會計利潤和經(jīng)濟(jì)利潤有什么區(qū)別？
這個地方外面不是還要乘以一個MA期限調(diào)整因子么
為什么只有CRC乘了8%呢？其他的為什么不用乘??？
2是啥意思
QIS到底是什么？
老師，不還有流動性風(fēng)險嗎？我也看了一下您對別的學(xué)員的回答，說巴塞爾委員會沒有這么定義，那么什么情況下用狹義的概念，什么情形下又理解為廣義的概念呢？
想問下，此題的第三個選項，為啥跟市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)有可比性呢？
程寶問答
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