老師，66題看我理解得是否正確。講解中老師說選項A中的zero conservation buffer是指total capital不足10.5%，所以為0。那么選項D中的buffer是不是也應(yīng)該與total比較，應(yīng)該是0才對？
請問這里的floor，是針對所有風(fēng)險的內(nèi)部模型法的要求，還是僅僅針對信用風(fēng)險？前面80%、90%的要求僅僅是針對信用風(fēng)險的吧？
老師，百題第6題的答案D，“or a dotted line reporting to the CEO and the board.”CRO的虛線報告不是只針對board嗎？
老師～第6題的C選項，老師說是錯誤的，但解析說是正確的，請問以哪個為準(zhǔn)呢
4.5 6和8是啥
習(xí)題集387 這些模型假設(shè)看起來都不合理，為什么可以C又有什么不同呢，百題的時候好像沒有理解，請老師再解釋下
押題61：老師好， 這道題A選項， 老師說BASEL I、II主要依賴的是外部評級， BASEL III是依賴內(nèi)部評級。 這個是不是說的不對， 信用風(fēng)險方面， BASEL I 在評估的時候，比較依賴于國家是否屬于OECD吧？在BASEL II中，risk weight取決于風(fēng)險評級？
這個題D項不太理解
請問下老師，第46題，根據(jù)第一頁的筆記，CCAR不就是比SCAP多了baseline 和 stressed scenario 嗎？A 不應(yīng)該是對的嗎。 謝謝
計算RAROC是 減去稅的那部分 如果題目給出的是稅的百分比 這個百分比基數(shù)是revenue 還是 revenue-cost等等之后的這個基數(shù)呢
老師您好，net interest income=interest income from loans and investments-interest expense on deposits and other borrowed funds，在這個公式中只有那些repricable的資產(chǎn)或負債才會算進去，那么這道題的II為什么對呀？
老師 這道題為什么選D而不選A
老師您好，第五點中的leverage ratio buffer算出來是加到原來的leverage ratio上嗎？
請問provide results和disclose有什么不同 謝謝
老師，習(xí)題冊483題為什么選A呢，不明白，謝謝！
程寶問答
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