老師這個章節(jié)應(yīng)該在最后一節(jié) ，順序弄錯了 。
老師，對于巴塞爾2.5中的市場風(fēng)險IMA公式中，一個m一個ms，能不能再區(qū)分一下，到底哪個是監(jiān)管層給的，哪個是巴塞爾委員會給的？另外我們說的監(jiān)管層是銀行的高層嗎？
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應(yīng)該新增了市場和操作兩類風(fēng)險，為什么第一項說法也對？
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風(fēng)險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴(yán)重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師好，強化課講義第99頁，提到g-sibs-are-required-to-keep-cet1-captial-equal--to-a-baseline-4.5%-of-risk-weighted-assets-plus-a-further-2.5%-for-the-captial-conservation-buffer-plus-any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.請問這里提到的 any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.是不是就是百題85題的leverage-ratio-buffer？
老師好，第40題這種對應(yīng)是怎么判斷的，能幫我總結(jié)一下嗎
老師考試也只給評級不給表格嗎，轉(zhuǎn)換系數(shù)的表格要會背嗎
42的B為什么是對的，pillar2的監(jiān)管者有要求額外的資本要求嗎
老師，杠桿指標(biāo)是核心資本加一級附屬資本吧
老師，請問下A選項具體解釋下怎么錯了嗎？如何改，就正確了？
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險計量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
想確認(rèn)一下之前講的一個概念，Basel3修正案里設(shè)置output_floor為72.5%，這個限制是替代了之前信用風(fēng)險IRB方法要求的，資本金計算不得低于去年的90%和前年的80%，還是這三個條件現(xiàn)在同時要求？
老師好，hurdle rate和araroc的區(qū)別是什么？為什么有兩個指標(biāo)來衡量業(yè)務(wù)值不值得做呢？
請問這個包含12.5的公式從哪里來的，和講義對不上
這三者什么關(guān)系呢? 我沒理解哈, 請解釋下, 謝謝
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