課件這里的outfloor展開講講吧
可以詳細講一下這里操作風(fēng)險管理框架的5個部分下面各自的細分內(nèi)容嗎？老師好像沒有講略過了？
老師，A選項，為整個公司提供vision的不是董事會嗎？CRO也可以嗎？
系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率要求增加的buffer是多少
這里的表格對應(yīng)巴I，如果相同的機構(gòu)以這里的為準(zhǔn)對嗎？ 比如，巴I規(guī)定OECD的銀行權(quán)重都是20%，這里規(guī)定銀行按外部評級設(shè)定不同權(quán)重。那如果是一個OECD的評級是A-的銀行，之前權(quán)重是20%，之后的權(quán)重應(yīng)該就要調(diào)整為50%了，對吧？
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化導(dǎo)致可能出現(xiàn)問題，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化也可能會出現(xiàn)問題啊。（標(biāo)準(zhǔn)化錯誤了怎么辦） 為什么就認為轉(zhuǎn)化會出問題，標(biāo)準(zhǔn)化就不會出現(xiàn)問題？
老師，信用風(fēng)險卷積的知識點可以說下嗎
老師請問economic capital怎么計算
老師不太懂回測是怎么影響multiplicative factor的
Data backups 為什么不能說prevention controls呢？
第二個表述，考慮更多的接近現(xiàn)實的因素會使得模型越來越精準(zhǔn)，但是會使得模型變得復(fù)雜，導(dǎo)致模型風(fēng)險上升。如果表述改成模型準(zhǔn)確度變大，是不是就是正確的？此外是不是可以得出結(jié)論模型的準(zhǔn)確度和模型風(fēng)險的高低是不是成正比，模型越精準(zhǔn)，模型風(fēng)險越高？
WEIBULL分布不是不能用來建模金融資產(chǎn)嗎，貸款也算金融資產(chǎn)吧
可以請老師幫忙，卷積cornolution 和Gaussian copular 這兩個方法運用在不同風(fēng)險測度中的總結(jié)。其次這兩個方法是一個含義嗎？有什么區(qū)別和聯(lián)系？
老師這一頁下面和相關(guān)系數(shù)相關(guān)的計算公式是在哪里出現(xiàn)的呀，這個需要背嗎（像這種題目可以直接記PD(99.9%)=0.34嗎）
老師好，BASEL協(xié)議中關(guān)于資本充足率的發(fā)展，我沒弄明白，麻煩總結(jié)一下。
程寶問答
金程問答
