老師您好，這道題liability用的Book Value，我能想起來Repo的Coupon也用的Face Value。啥的計(jì)算用的Market Value來著。。
老師您好，解析里老師說Fed funds是給Collateral 的，我記得不需要吧？都是法準(zhǔn)的拆借么不是？
這里是不是寫反了，units of US dollar per foreign currency應(yīng)該是€/$吧，還有開篇說的base currency也應(yīng)該是X吧
請(qǐng)問prepayment mortage loan不是會(huì)對(duì)利率更加敏感嗎？那為什么duration不會(huì)更大呢？
if the repo contract expires 6months from now，3月開始repo，6月結(jié)束，期限不應(yīng)該是3個(gè)月嗎？
老師我想問一下像這里流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，如果說是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險(xiǎn)差不多了啊
老師，買長(zhǎng)期和賣短期是同時(shí)進(jìn)行的嗎？賣短期是作為對(duì)沖方式嗎？
第8年和第9年的TSECCF錯(cuò)了，應(yīng)該分別是-3.2+1.95=-1.25，-1.25+1.95=0.7，麻煩老師確認(rèn)一下，謝謝！
這個(gè)保證金是額外的還是算在這100里面的？也就是說我100塊買了之后，只有價(jià)值50的部分我能動(dòng)，其他的部分都要放到保證金賬戶里？
為什么這里的TSAA是30呢？
老師您好 ，請(qǐng)問A選項(xiàng)Funding liquidity risk arises for market participants who borrow at short term to finance investments that require a longer time to become profitable，是什么意思，有這種說法嗎 ？
notianal 和interest 怎么計(jì)算
為什么投資期限=麥考利久期就可以實(shí)現(xiàn)免疫？可否給一個(gè)證明？
為什么流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)百題里的bid ask spread，一會(huì)兒是ask price-bid price要除以一半的中間價(jià)，一會(huì)兒又直接是bid-offer spread了
老師，這個(gè)“The treasurer, in consultation with the CFO and others”可根據(jù)對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、機(jī)構(gòu)特定條件和流動(dòng)性壓力測(cè)試結(jié)果的審查，調(diào)用CFP并召集流動(dòng)性危機(jī)團(tuán)隊(duì)（LCT）。在講義里哪里出現(xiàn)了？我好像沒找到
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