其實題目就是求得是S1
surplus是什么概念？為什么用投資在資產(chǎn)里的錢減去投資在固定收益里的錢就是Surplus？
算IR時，分子為什么不是Rp-Rf?
ic與br是此消彼長的關系嗎？不能一起增加嗎
老師好，這里的tool3里的Rm是不是應該換成Rb啊?不然不就是CAPM模型嗎
surplus at risk 和尾部surplus是正數(shù)的話，是不是極小值（負數(shù)）的絕對值，因此表示的是資不抵債的狀態(tài)？
老師您好！請問一下，這個utility function是在哪兒學習的呢？我咋一點印象都沒。。
這里against的意思是不推薦嗎？d怎么理解呢？
之前基礎段說這里scale公式中的sigma就是TE, 是tracking error, 前面講tracking error是residual risk, 這里又說是active risk. 所以residual risk=active risk嗎?這倆概念是一樣的嗎
老師能不能麻煩幫忙總結一下哪些對沖基金是有方向的那些事沒有的
這里σp我算出來是8.17%哎？
老師，這道題是在持有一筆資產(chǎn)的前提下討論的么？所以不選D?
這里老師說，夏普比率指標為什么是絕對風險指標呢，也是跟無風險利率相比啊
所以這道題在說，一個資產(chǎn)的風險并不能作為一個資產(chǎn)的風險的主要因素？什么意思
請問為什么95%的置信區(qū)間這樣表達，使用1.96，這是雙尾的嗎
程寶問答
金程問答
