alpha = IR * phi 是哪里提到的
老師能解釋下EMH嗎？然后跟風(fēng)險(xiǎn)異常時(shí)什么聯(lián)系？
此題完完全全沒懂啊，求詳解
公式里面volatility of the manager's tracking error 和 manager's tracking error volatility 是同一回事嗎？
考試會(huì)出這種考數(shù)學(xué)技巧處理的題目么？
老師這里提到了標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤，兩者什么區(qū)別呀？
網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)跟反洗錢風(fēng)險(xiǎn)能不能通過買保險(xiǎn)的方式轉(zhuǎn)移？按照風(fēng)險(xiǎn)總分的話貌似也可以吧？
其他選項(xiàng)我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開）有非流動(dòng)性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說illiquid asset會(huì)收益高估啊
老師，1.risk budget在資產(chǎn)大類間分配不就是要定公司層面或者對(duì)沖基金層面總的VAR值么？那為什么直接用5%*100*2.33不行？（我知道各資產(chǎn)有分散作用）2.好多同學(xué)都問
老師，能講一下Ⅰ嗎？有點(diǎn)忘記copula，這里的separately怎么理解
老師，畫紅線的這個(gè)地方怎么理解呢？錯(cuò)在哪里了
還有F01是代表輸入什么
老師，這個(gè)題為什么說VaRp/Valuep will be the same for all the assets？
Cost of selling purchase是什么意思？
這道題沒理解，option有點(diǎn)忘了，long put option ，不考慮波動(dòng)率怎么變，價(jià)格上升，不行權(quán)付出購買put的期權(quán)費(fèi)，價(jià)格下降行權(quán)獲取收益，這個(gè)策略跟long call有啥區(qū)別，價(jià)格上升行權(quán)獲收益，價(jià)格下降，付出期權(quán)費(fèi)。本質(zhì)上這倆沒啥對(duì)沖波動(dòng)率啊？
程寶問答
金程問答