老師，能講一下機構(gòu)投資者都有哪些特征嗎，跟高凈值客戶比。
請問如何利用圖中3個公式 求出X1,X2,X3 嗎？請詳解一下，解方程不太熟。
為什么當利率下降時 久期大的價值上升更多呢
經(jīng)濟資本覆蓋信用風險VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風險和市場風險嗎
var單邊or雙邊
這里說分紅2.沒說每只分紅2,應(yīng)該是用142除以吧
波動率保護不應(yīng)該是降低波動率嗎？為什么接收浮動支付固定呢？這樣不是增加波動率嗎？
百題33，久期是干擾項？
老師好，為什么39題里貝塔用的portfolio的貝塔，29題用的index的貝塔而不是portfolio的貝塔
老師，到底什么是方向性的投資策略？
請問為什么模仿不算呢？能模仿說明他認可這種策略，結(jié)果是賺錢了，謝謝
代理客戶百分百和act法案為什么都是正向的，代理客戶越多不應(yīng)該越容易欺詐嗎，這樣應(yīng)該是負向的呀
老師，Beta值大于1并不一定都是舉杠桿造成的吧，也可能是承擔了更多的非系統(tǒng)性風險吧？主講老師總說Beta值高是因為舉了杠桿，這個說法不全面吧？中國的公募基金經(jīng)理一般不會去舉杠桿投資的吧？
老師好。主講老師將SaR和VaR做類比，說他們都是等于Z阿爾法乘以標準差，我回顧Var的公式，是用E(R)-Z阿爾法*標準差，而SaR的公式?jīng)]有用E(R)去減，而另一個值SuplusValue=E(suplus)-SaR,所以說Sar和Var的意義和算法是不同的吧？差了一個"E(R)-"?
這三個factor的表現(xiàn)分別是什么樣的 在講義上沒有看到相關(guān) 謝謝??
程寶問答
金程問答
