金程問(wèn)答
老師。我這邊有兩個(gè)問(wèn)題。1.您看hot money后面括號(hào)寫(xiě)著（less the 3% legal reserve requirement imposed by the central bank behind many of these deposits)，但是vulnerable和core deposit分別是（less required reserves）,所以分析題的時(shí)候以為前者和后兩者是有區(qū)別的 就是后者沒(méi)寫(xiě)要求-3%的法定準(zhǔn)備金 或者說(shuō)不能遞減。但為什么這道題計(jì)算時(shí)遞減了呢？ 問(wèn)題2. 最后一段關(guān)于Loans的描述是recently have been as high as$150,所以過(guò)去式表示已經(jīng)提升過(guò)了的呀，而且從135增長(zhǎng)到150就是約等于10%的，這部分應(yīng)該是歷史數(shù)據(jù)計(jì)算過(guò)了的。那么對(duì)現(xiàn)在來(lái)說(shuō)就應(yīng)該只計(jì)算trend growth 的10%才對(duì)不是嗎？如果按照答案計(jì)算不僅150-135，還計(jì)算150*10%，那么不就是計(jì)算重復(fù)了嗎？算出了兩份(或者兩年)的數(shù)據(jù)了
NSFR怎么就包含監(jiān)管資本了？
c為什么錯(cuò)？股東確實(shí)是包含在利益相關(guān)者中啊。如果說(shuō)c是因?yàn)闆](méi)講全，那a也沒(méi)講全啊,少risk profile
請(qǐng)問(wèn)。legal reserves要求30天內(nèi)滿足要求。請(qǐng)問(wèn)這三十天是從computation period開(kāi)始的第一天算起30天到14天的計(jì)算期和中間空置的16天結(jié)束，結(jié)束在maintain period的第一天算是30天。還是說(shuō)，在計(jì)算期結(jié)束的最后一天算起，到maintain period都結(jié)束，一共是30天。其次，想請(qǐng)教computation period 和maintain period分別的用處。還有，緩沖期和準(zhǔn)備期請(qǐng)問(wèn)是否是計(jì)算期和維持期中間的16天？ 謝謝呀，知識(shí)點(diǎn)記憶有點(diǎn)凌亂；）
均值為什么是5%
老師那如果選B的話 是不是就是范圍太大了？
請(qǐng)解釋一下三筆交易分別是怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表的？
請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)B中“it transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones”為什么對(duì)？銀行不是把短期負(fù)債轉(zhuǎn)換為長(zhǎng)期資產(chǎn)么？為什么會(huì)反過(guò)來(lái)？
為何相加之后要除以2
請(qǐng)問(wèn)老師上課講的 federal funds borrowing可能對(duì)銀行影響不好 造成外部猜測(cè) 這里為什么還要選擇federal funds borrowing呢 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師如果是按照公式來(lái)計(jì)算不應(yīng)該是這樣么，我是錯(cuò)在哪里了
C為何不對(duì)？老師課上講了selectionbias是會(huì)低估損失呀
請(qǐng)問(wèn)老師，這部分內(nèi)容在講義哪里？
long option的價(jià)值為什么是100乘以delta呢？一級(jí)學(xué)的delta-normal是為了求VaR，這里不太理解
老師，這里我不理解haircut和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系？haircut的設(shè)計(jì)不就是因?yàn)楹ε聝r(jià)格變動(dòng)影響嘛，那為什么不是interest rate risk呢？謝謝~
程寶問(wèn)答
