金程問(wèn)答
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假設(shè)來(lái)自0到b的均勻分布，b后面算出來(lái)0.77可樣本里有幾個(gè)不是在0到b啊
這里的第二點(diǎn)，為什么x不是隨機(jī)變化？x和y不都是滿足正態(tài)分布的隨機(jī)變量嗎？
正態(tài)分布里，這個(gè)pdf的表達(dá)式在考題中是如何運(yùn)用的呢？可能會(huì)以什么形式去考呢
精 老師，蒙特卡洛不是很復(fù)雜的計(jì)算嗎？怎么會(huì)靈活呢？另外，蒙特卡洛也要求是正態(tài)分布嗎？
為什么這里的test size of 10%,5%,1%對(duì)應(yīng)的critical value那么大啊，不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布單尾對(duì)應(yīng)值
這題建立了線性回歸，還提到了標(biāo)準(zhǔn)差，為什么不能用卡方分布?。ú荒馨褬?biāo)準(zhǔn)差平方了嗎）
請(qǐng)問(wèn)，量化33題，為什么不是雙側(cè)分布呢？收益也會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧，所以應(yīng)該是選D啊
Risk analysts would not be able to assume a distribution is normal which kurtosis is equal to 3. 這句話為什么是對(duì)的?正態(tài)分布的Kurtosis不就等于3嗎
請(qǐng)問(wèn)第四句是什么意思呢？是lnx1乘lnx2還是x1乘x2服從正態(tài)分布？
你好 老師 如果說(shuō) xy服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，那么x和y的方差 都是1,均值都是0嗎，永遠(yuǎn)都是這個(gè)結(jié)論嗎
老師，KMV不是在莫頓模型基礎(chǔ)上發(fā)展的嗎？為什么不需要想莫頓模型一樣服從lognormal分布？
28題，右偏和正態(tài)分布比起來(lái)不就是均值左移，右邊出現(xiàn)長(zhǎng)尾嗎？如何做到均值右移的同時(shí)右邊出現(xiàn)長(zhǎng)尾？
沒(méi)聽(tīng)懂啊。正太分布圖畫(huà)好了，這個(gè)題讓求0.96到-0.96的差？為啥又要畫(huà)PDF圖了？0.95怎么出來(lái)的？
題目問(wèn)的是等于或小于8題，但是二項(xiàng)分布算出來(lái)的不是等于8的幾率嘛？
我們所說(shuō)的VaR不是不滿足次可加性的嗎？為什么這個(gè)正態(tài)分布的滿足次可加性，那么怎樣區(qū)分？
程寶問(wèn)答
