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用threshold找極值的分布本身就是POT，A選項為什么說threshold上升的時候會趨于POT？threshold下降就不是POT了？
請問第15頁的題目為什么使用二項分布計算出來的結果跟答案不一致？
31題這類題型，是如何判斷出它是哪種分布的？是根據(jù)題中給的條件來配么？還是有什么其他的方法
解析說one of the properties of standard normal distribución is kurtosis equals 3. 但是正態(tài)分布的kurtosis也是3 不一定非要是standard normal distribution
請問市場，信用，操作風險的分布分別是對稱的還是不對稱的，肥尾還是什么，請老師總結一下
184題解析的variance A與variance B都等于0才能算出17.2，但是服從正態(tài)分布的話不是應該等于1才對嗎？
這道題λ為什么是16呢？老師講泊松分布的時候說λ是單位時間事件發(fā)生次數(shù)，那在這道題里面為什么不取2呢？
在視頻1小時7分52秒，老師說X與Y若是獨立同分布，則2倍協(xié)方差xy就可以消掉，為什么呢？
B選項關鍵值為什么是3，是近似估計的嗎？表自由度4對應4.604，正態(tài)分布是2.58。
老師好，P-value approach 是根據(jù)得到的數(shù)值查表得到Prob，是用Z表查嗎？不過不是t分布嗎？
正態(tài)分布的單尾和雙尾對應的分位點重點的幾個，沒有記住，怎么辦，總是混淆，還有就是VAR是單尾是么？
老師 正態(tài)分布統(tǒng)計量上的分子一直都是x-u嗎？還是會根據(jù)題目會變的？怎么變的呢
請教老師，自由度df不是應該n減去1么？所以n應該是11，所以T分布的方差是11/9？
老師，混合分布能不能給我舉一個金融領域操作的實際例子，謝謝。怎么用？到底說的什么意思？再次謝謝。
老師你好，為什么要乘平均每天的波動率??？標準正態(tài)分布公式帶入不是應該?每天的波動率嗎？
程寶問答
金程問答
