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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個(gè)公式算的是遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。根據(jù)定義，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值和價(jià)格不一樣。而遠(yuǎn)期合約價(jià)格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠(yuǎn)期合約價(jià)格），而不是減去“遠(yuǎn)期合約價(jià)值”呢？
老師，這章的知識(shí)點(diǎn)我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動(dòng)百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對(duì)嗎？其實(shí)是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風(fēng)險(xiǎn)講解時(shí) short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時(shí)刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價(jià)格 么？ 2.如果期貨到期時(shí)間與對(duì)沖時(shí)間剛好相等，都為T，那么在T時(shí)刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請(qǐng)問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達(dá)到反向市場(chǎng)的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場(chǎng)嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場(chǎng)（然后就可以按反方向推出消費(fèi)者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項(xiàng)大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)的均值檢驗(yàn)。還是卡方，F的方差檢驗(yàn)都是這個(gè)規(guī)律嗎？為什么？請(qǐng)幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個(gè)很復(fù)雜的表達(dá)式？這個(gè)表達(dá)式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)?。?2 那個(gè)大F的概率函數(shù)表達(dá)式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
老師，19題這樣做可以嗎？先算當(dāng)n=30的二項(xiàng)分布概率是1.48%，又因?yàn)榉恼龖B(tài)分布，所以n=30時(shí)均值、中位數(shù)、眾數(shù)三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對(duì)的。
老師你是不是沒有仔細(xì)看我的問題？你說的沒錯(cuò)、標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，但這里的4%已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)誤了，為啥還要除以根號(hào)n？
你好，講義這里63頁。老師說非拒絕域等于置信區(qū)間，這里表示為N。那為什么大N置信區(qū)間這么少呢？另外T的含義是什么？
為什么算利息再投資時(shí)N用30呢？不是從第一年末才有第一筆，才能去再投資，那么為什么N不是29呢？
老師好，這里單利的表達(dá)式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當(dāng)n=2時(shí)，不是單利（2.1）比復(fù)利（1.1025）大了么？
老師好，這里用T檢驗(yàn)，講義上的公式分母有個(gè)根號(hào)N。確認(rèn)下，因?yàn)轭}目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號(hào)N了，是嗎
為什么這地方求出來N之后，解釋為N為兩千就是買入2000份股票，而不是買入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
這道題老師說通常N（d1)大于N（d2)，所以沒有計(jì)算d1d2直接帶進(jìn)去，這個(gè)是確定的嗎？考試的時(shí)候這個(gè)不需要計(jì)算嗎？
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