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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個宏觀經(jīng)濟指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思?。?
期貨及遠期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠期合約的價值。根據(jù)定義，遠期合約的價值和價格不一樣。而遠期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠期合約價格），而不是減去“遠期合約價值”呢？
老師，這章的知識點我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風(fēng)險講解時 short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價格 么？ 2.如果期貨到期時間與對沖時間剛好相等，都為T，那么在T時刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達到反向市場的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場（然后就可以按反方向推出消費者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗，z檢驗的均值檢驗。還是卡方，F的方差檢驗都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個很復(fù)雜的表達式？這個表達式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)啊？ 2 那個大F的概率函數(shù)表達式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
老師，19題這樣做可以嗎？先算當(dāng)n=30的二項分布概率是1.48%，又因為服從正態(tài)分布，所以n=30時均值、中位數(shù)、眾數(shù)三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對的。
老師你是不是沒有仔細(xì)看我的問題？你說的沒錯、標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差/根號n，但這里的4%已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)誤了，為啥還要除以根號n？
你好，講義這里63頁。老師說非拒絕域等于置信區(qū)間，這里表示為N。那為什么大N置信區(qū)間這么少呢？另外T的含義是什么？
為什么算利息再投資時N用30呢？不是從第一年末才有第一筆，才能去再投資，那么為什么N不是29呢？
老師好，這里單利的表達式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當(dāng)n=2時，不是單利（2.1）比復(fù)利（1.1025）大了么？
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認(rèn)下，因為題目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
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