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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這一題N=6，PMT是100*2.5%? PV和FV分別是多少
請問此題N(0.5)=0.6915 對應(yīng)的區(qū)域是哪里？麻煩畫圖解釋，謝謝。
老師好，為什么coupon越大，reinvestment risk越大？為什么N越大，reinvestment risk越大？
這道題中，U（n-1）為什么等于-10%而不是-0.06%
N不應(yīng)該是6嗎？為什么要把前面那段也算上
老師，這道題計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量，為什么不按公式，沒有×根號N呢？
這里說的N（d1）考試時(shí)候查表是怎么查的啊
老師，請問Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個(gè)樣本n不一樣怎么辦
這里老師說的是一單位期貨價(jià)格的變化記為△F，期貨價(jià)格不是在期初簽訂期貨合約的時(shí)候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價(jià)格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來價(jià)格 也就是我在t時(shí)刻可以收到F0，后者不是在t時(shí)刻這個(gè)合約的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個(gè)價(jià)格是不是在0時(shí)刻的時(shí)候簽訂了一個(gè)short期貨合同里訂的價(jià)格呀，還是資產(chǎn)在T時(shí)刻的市場價(jià)格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
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